Сравнение IUAIX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IUAIX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAIX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 0.57% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -2.28% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
IUAIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.79%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAIX и FRGAX
IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
IUAIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
IUAIX
FRGAX
Сравнение IUAIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAIX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.93 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.74 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 7.96 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.27 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между IUAIX и FRGAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAIX и FRGAX
Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 37.35% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUAIX и FRGAX
Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -11.77% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.53% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -5.02% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -1.62% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.87% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAIX и FRGAX
Текущая волатильность для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) составляет 3.52%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.51% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 7.04% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 12.09% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 10.33% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 10.33% | +2.51% |