PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUAA.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUAA.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAA.L и SWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAA.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc
-0.45%7.27%1.28%4.87%-12.82%-2.02%7.08%8.70%-0.38%1.62%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-2.41%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-9.23%16.69%
Разные валюты инструментов

IUAA.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -4.80%.


IUAA.L

1 день
0.26%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.79%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.00%
10 лет*

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-1.47%
1 год
17.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IUAA.L и SWDA.L

IUAA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUAA.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUAA.L
Ранг доходности на риск IUAA.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAA.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAA.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAA.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUAA.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.13

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.61

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.94

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

7.84

-4.42

IUAA.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAA.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAA.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUAA.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.13

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.65

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.67

-0.39

Корреляция

Корреляция между IUAA.L и SWDA.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAA.L и SWDA.L

Ни IUAA.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUAA.L и SWDA.L

Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUAA.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-25.58%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-10.26%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-18.50%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-3.59%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-3.52%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.79%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAA.L и SWDA.L

Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.39%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUAA.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

4.26%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

8.47%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

15.35%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

15.30%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

15.70%

-10.39%