Сравнение IUAA.L с IUAG.L
IUAA.L (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc) and IUAG.L (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Total Bond Market funds from iShares tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUAA.L returned -0.33%/yr vs -0.36%/yr for IUAG.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUAA.L и IUAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у IUAG.L с доходностью -0.08%.
IUAA.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.00%
- С начала года
- -0.17%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
IUAG.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам IUAA.L и IUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAA.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc | -0.17% | 7.28% | 1.13% | 4.97% | -12.82% | -2.02% | 7.08% | 8.66% | -0.39% | 1.68% |
IUAG.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Distributing | -0.08% | 7.04% | 1.36% | 5.01% | -12.86% | -2.00% | 7.04% | 8.64% | -0.38% | 1.81% |
Correlation
The correlation between IUAA.L and IUAG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between IUAA.L and IUAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUAA.L vs. IUAG.L — Ранг доходности на риск
IUAA.L
IUAG.L
Сравнение IUAA.L c IUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Distributing (IUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUAA.L | IUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 3.69 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUAA.L и IUAG.L
Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, примерно равная максимальной просадке IUAG.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и IUAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUAA.L | IUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -19.01% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.02% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.00% | -5.97% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -18.19% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -3.45% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.93% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.11% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAA.L и IUAG.L
Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.04%, в то время как у iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Distributing (IUAG.L) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUAA.L | IUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.20% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 3.12% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 4.04% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 6.16% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 5.26% | +0.11% |
Сравнение комиссий IUAA.L и IUAG.L
И IUAA.L, и IUAG.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAA.L и IUAG.L
IUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAA.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUAG.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Distributing | 3.90% | 3.72% | 3.62% | 3.02% | 2.12% | 1.72% | 2.05% | 2.64% | 2.44% | 2.04% | 1.72% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
IUAA.L and IUAG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUAA.L and IUAG.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
Both ETFs track Bloomberg US Aggregate Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для IUAA.L и IUAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор