Сравнение IUAG.L с CNDX.L
IUAG.L (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Distributing) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUAG.L is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUAG.L returned 1.37%/yr vs 21.62%/yr for CNDX.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IUAG.L charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности IUAG.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUAG.L показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 19.65%. За последние 10 лет акции IUAG.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 1.37% против 21.62% соответственно.
IUAG.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 1.37%
CNDX.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 40.28%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- 21.62%
Сравнение доходности по годам IUAG.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAG.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Distributing | 0.03% | 7.04% | 1.36% | 5.02% | -12.86% | -2.00% | 7.04% | 8.64% | -0.37% | 3.49% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 19.65% | 19.75% | 26.45% | 56.31% | -33.45% | 27.96% | 48.33% | 38.07% | -1.03% | 32.36% |
Correlation
The correlation between IUAG.L and CNDX.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2011 г. | 0.01 |
Over the past year, IUAG.L and CNDX.L have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUAG.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
IUAG.L
CNDX.L
Сравнение IUAG.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Distributing (IUAG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAG.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.61 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 13.03 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAG.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.52 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.84 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.07 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.12 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок IUAG.L и CNDX.L
Максимальная просадка IUAG.L за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAG.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUAG.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.01% | -35.17% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -11.00% | +7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -22.44% | +16.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -35.17% | +16.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.01% | -35.17% | +16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.76% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -5.30% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.07% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAG.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Distributing (IUAG.L) составляет 1.51%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что IUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUAG.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 4.90% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 11.88% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 15.79% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.14% | 20.87% | -14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 20.07% | -14.81% |
Сравнение комиссий IUAG.L и CNDX.L
IUAG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAG.L и CNDX.L
Дивидендная доходность IUAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
IUAG.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Distributing | 3.89% | 3.72% | 3.62% | 3.02% | 2.12% | 1.72% | 2.05% | 2.64% | 2.44% | 2.04% | 1.72% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
IUAG.L and CNDX.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUAG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUAG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
IUAG.L is categorized as Total Bond Market, while CNDX.L is Nasdaq-100. IUAG.L tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for IUAG.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для IUAG.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор