PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITX.MC с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITX.MC с BABA

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industria de Diseno Textil SA (ITX.MC) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITX.MC или BABA.

Корреляция

Корреляция между ITX.MC и BABA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ITX.MC и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industria de Diseno Textil SA (ITX.MC) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.46%
30.00%
ITX.MC
BABA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITX.MC:

0.59

BABA:

1.28

Коэф-т Сортино

ITX.MC:

0.91

BABA:

1.92

Коэф-т Омега

ITX.MC:

1.12

BABA:

1.24

Коэф-т Кальмара

ITX.MC:

0.57

BABA:

0.77

Коэф-т Мартина

ITX.MC:

1.62

BABA:

3.67

Индекс Язвы

ITX.MC:

8.43%

BABA:

16.18%

Дневная вол-ть

ITX.MC:

23.19%

BABA:

46.35%

Макс. просадка

ITX.MC:

-53.90%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

ITX.MC:

-14.13%

BABA:

-61.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITX.MC:

€151.22B

BABA:

$283.70B

EPS

ITX.MC:

€1.88

BABA:

$6.84

Коэффициент P/E

ITX.MC:

25.82

BABA:

17.38

Коэффициент PEG

ITX.MC:

3.23

BABA:

0.68

Коэффициент P/S

ITX.MC:

3.91

BABA:

0.29

Коэффициент P/B

ITX.MC:

7.71

BABA:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

ITX.MC:

€30.48B

BABA:

$759.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITX.MC:

€17.40B

BABA:

$307.23B

EBITDA (12 мес.)

ITX.MC:

€8.69B

BABA:

$149.59B

Доходность по периодам

С начала года, ITX.MC показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 40.85%. За последние 10 лет акции ITX.MC превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 7.92% против 4.17% соответственно.

ITX.MC

С начала года

-3.16%

1 месяц

4.85%

6 месяцев

-9.64%

1 год

13.24%

5 лет

18.75%

10 лет

7.92%

BABA

С начала года

40.85%

1 месяц

-9.68%

6 месяцев

21.00%

1 год

60.92%

5 лет

-8.93%

10 лет

4.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITX.MC и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITX.MC
Ранг риск-скорректированной доходности ITX.MC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITX.MC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITX.MC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITX.MC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITX.MC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITX.MC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITX.MC c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industria de Diseno Textil SA (ITX.MC) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ITX.MC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITX.MC: 0.69
BABA: 1.17
Коэффициент Сортино ITX.MC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITX.MC: 1.05
BABA: 1.80
Коэффициент Омега ITX.MC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITX.MC: 1.14
BABA: 1.23
Коэффициент Кальмара ITX.MC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ITX.MC: 0.79
BABA: 0.70
Коэффициент Мартина ITX.MC, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ITX.MC: 2.13
BABA: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа ITX.MC на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITX.MC и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
1.17
ITX.MC
BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITX.MC и BABA

Дивидендная доходность ITX.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности BABA в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITX.MC
Industria de Diseno Textil SA		2.84%2.56%3.04%3.74%2.45%1.34%2.80%3.36%2.34%1.42%1.27%1.62%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.55%0.78%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITX.MC и BABA

Максимальная просадка ITX.MC за все время составила -53.90%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITX.MC и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.97%
-61.51%
ITX.MC
BABA

Волатильность

Сравнение волатильности ITX.MC и BABA

Текущая волатильность для Industria de Diseno Textil SA (ITX.MC) составляет 9.87%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что ITX.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.87%
20.00%
ITX.MC
BABA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITX.MC и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industria de Diseno Textil SA и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
11.21B
280.15B
(ITX.MC) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ITX.MC значения в EUR, BABA значения в USD

Сравнение рентабельности ITX.MC и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Industria de Diseno Textil SA и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
54.0%
42.0%
(ITX.MC) Валовая рентабельность
(BABA) Валовая рентабельность
ITX.MC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Industria de Diseno Textil SA сообщила о валовой прибыли в 6.05B при выручке в 11.21B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 117.63B при выручке в 280.15B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
ITX.MC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Industria de Diseno Textil SA сообщила об операционной прибыли в 1.88B при выручке в 11.21B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 41.21B при выручке в 280.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
ITX.MC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Industria de Diseno Textil SA сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.21B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 49.13B при выручке в 280.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.