Сравнение ITX.MC с ^GSPC
ITX.MC (Industria de Diseno Textil SA) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITX.MC и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITX.MC торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITX.MC показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
ITX.MC
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 9.50%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITX.MC и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITX.MC Industria de Diseno Textil SA | -2.40% | 19.09% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between ITX.MC and ^GSPC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITX.MC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ITX.MC
^GSPC
Сравнение ITX.MC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industria de Diseno Textil SA (ITX.MC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITX.MC | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITX.MC | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.98 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок ITX.MC и ^GSPC
Максимальная просадка ITX.MC за все время составила -53.91%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITX.MC и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITX.MC | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -7.57% | -46.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -0.20% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.92% | -1.39% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITX.MC и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITX.MC | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 12.22% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.26% | 12.22% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.80% | 12.22% | +13.58% |
Часто задаваемые вопросы
ITX.MC and ^GSPC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ITX.MC и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор