Сравнение ITWO с ACYS
ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. ITWO is passively managed, while ACYS is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ITWO charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ITWO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 12.82%
- С начала года
- 21.71%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITWO и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.74% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between ITWO and ACYS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITWO vs. ACYS — Ранг доходности на риск
ITWO
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ITWO c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITWO | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITWO и ACYS
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITWO | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -0.63% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.10% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -0.14% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITWO | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 3.38% | +15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 3.38% | +16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 3.38% | +16.98% |
Сравнение комиссий ITWO и ACYS
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и ACYS
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.25% | 12.12% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
ITWO and ACYS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
ITWO has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для ITWO и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор