Сравнение ITWN.L с FLXK.DE
ITWN.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) and FLXK.DE (Franklin FTSE Korea UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - ITWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while FLXK.DE tracks the FTSE Korea 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITWN.L returned 22.94%/yr vs 20.60%/yr for FLXK.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITWN.L charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.DE.
Доходность
Сравнение доходности ITWN.L и FLXK.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITWN.L торгуется в GBp, в то время как FLXK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXK.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITWN.L показывает доходность 67.93%, что значительно ниже, чем у FLXK.DE с доходностью 111.40%.
ITWN.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 14.84%
- С начала года
- 67.93%
- 6 месяцев
- 73.48%
- 1 год
- 117.37%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 23.12%
FLXK.DE
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 18.70%
- С начала года
- 111.40%
- 6 месяцев
- 128.71%
- 1 год
- 233.83%
- 3 года*
- 46.29%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITWN.L и FLXK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITWN.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 67.93% | 22.61% | 25.77% | 21.84% | -21.08% | 29.84% | 29.40% | 26.24% |
FLXK.DE Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 111.40% | 82.19% | -20.67% | 14.40% | -19.25% | -6.92% | 41.73% | 10.28% |
Correlation
The correlation between ITWN.L and FLXK.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between ITWN.L and FLXK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITWN.L vs. FLXK.DE — Ранг доходности на риск
ITWN.L
FLXK.DE
Сравнение ITWN.L c FLXK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWN.L | FLXK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.46 | 11.04 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.79 | 39.27 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWN.L | FLXK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10 | 6.24 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.81 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ITWN.L и FLXK.DE
Максимальная просадка ITWN.L за все время составила -48.27%, что больше максимальной просадки FLXK.DE в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWN.L и FLXK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITWN.L | FLXK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.27% | -42.31% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -21.04% | +11.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.32% | -29.00% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -39.74% | +9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -5.71% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -17.79% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 5.93% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWN.L и FLXK.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) составляет 9.68%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) волатильность равна 17.52%. Это указывает на то, что ITWN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITWN.L | FLXK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 17.52% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 32.95% | -14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 37.28% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 25.05% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 26.29% | -5.74% |
Сравнение комиссий ITWN.L и FLXK.DE
ITWN.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FLXK.DE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWN.L и FLXK.DE
Дивидендная доходность ITWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как FLXK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXK.DE Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITWN.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 0.89% | 1.50% | 1.37% | 2.14% | 3.54% | 1.33% | 1.83% | 2.28% | 2.72% | 2.74% | 2.86% | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
ITWN.L and FLXK.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for ITWN.L.
ITWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while FLXK.DE tracks FTSE Korea 30/18 Capped. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.74% for ITWN.L and 0.09% for FLXK.DE.
Подберите оптимальное распределение для ITWN.L и FLXK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор