PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWN.L с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITWN.L с FLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITWN.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - ITWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while FLTW tracks the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITWN.L returned 22.94%/yr vs 22.91%/yr for FLTW. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITWN.L charges 0.74%/yr vs 0.19%/yr for FLTW.

Доходность

Сравнение доходности ITWN.L и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ITWN.L торгуется в GBp, в то время как FLTW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLTW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITWN.L показывает доходность 67.93%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 72.10%.

ITWN.L

1 день
-1.63%
1 месяц
14.84%
С начала года
67.93%
6 месяцев
73.48%
1 год
117.37%
3 года*
40.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
23.12%

FLTW

1 день
-1.02%
1 месяц
17.58%
С начала года
72.10%
6 месяцев
76.12%
1 год
119.43%
3 года*
39.24%
5 лет*
22.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITWN.L и FLTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		67.93%22.61%25.77%21.84%-21.08%29.84%29.40%30.88%-3.90%-4.38%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		72.10%22.59%18.72%23.55%-18.89%30.68%25.96%26.23%-3.94%-3.73%

Correlation

The correlation between ITWN.L and FLTW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.75

The correlation between ITWN.L and FLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITWN.L и FLTW

Секторы
ITWN.L
FLTW

Технологии

80.7%
75.6%

Финансовые услуги

10.9%
12.6%

Промышленность

2.4%
4.0%

Сырьевые материалы

2.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.4%
1.6%

Потребительский циклический сектор

1.2%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
0.9%

Здравоохранение

0.6%
0.6%

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ITWN.L
80.7%
FLTW
75.6%

Финансовые услуги

ITWN.L
10.9%
FLTW
12.6%

Промышленность

ITWN.L
2.4%
FLTW
4.0%

Сырьевые материалы

ITWN.L
2.0%
FLTW
2.9%

Коммуникационные услуги

ITWN.L
1.4%
FLTW
1.6%

Потребительский циклический сектор

ITWN.L
1.2%
FLTW
1.7%

Потребительский защитный сектор

ITWN.L
0.8%
FLTW
0.9%

Здравоохранение

ITWN.L
0.6%
FLTW
0.6%

Энергетика

ITWN.L

-

FLTW
0.1%

Недвижимость

ITWN.L

-

FLTW

-

Коммунальные услуги

ITWN.L

-

FLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с ITWN.L:
ITWN.L с QQQITWN.L с SPINXITWN.L с TSMITWN.L с VTIITWN.L с VWCE.DEITWN.L с FLXT.DEITWN.L с FLIN
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA

Доходность на риск

ITWN.L vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWN.L
Ранг доходности на риск ITWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWN.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWN.L c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWN.LFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.10
4.99

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.92
5.52

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.81

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.46

14.29

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.79

38.87

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWN.L vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWN.L на текущий момент составляет 5.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLTW равному 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWN.L и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWN.LFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10

4.99

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.99

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ITWN.L и FLTW

Максимальная просадка ITWN.L за все время составила -48.27%, что больше максимальной просадки FLTW в -27.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWN.L и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITWN.LFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.27%

-27.33%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.40%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-26.56%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-27.33%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.02%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-5.96%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.08%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWN.L и FLTW

Текущая волатильность для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) составляет 9.68%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что ITWN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITWN.LFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

11.09%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.60%

19.51%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

24.10%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

20.51%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

20.60%

-0.05%

Сравнение комиссий ITWN.L и FLTW

ITWN.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FLTW в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWN.L и FLTW

Дивидендная доходность ITWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FLTW в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.46%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		0.89%1.50%1.37%2.14%3.54%1.33%1.83%2.28%2.72%2.74%2.86%3.23%

Часто задаваемые вопросы

ITWN.L and FLTW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.74% for ITWN.L.

ITWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.74% for ITWN.L and 0.19% for FLTW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITWN.L и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор