PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITUB с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITUB с SIVR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITUB (Itaú Unibanco Holding S.A.) is a stock, while SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Over the past 10 years, ITUB returned 17.35%/yr vs 15.87%/yr for SIVR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITUB и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITUB показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции ITUB превзошли акции SIVR по среднегодовой доходности: 17.35% против 15.87% соответственно.

ITUB

1 день
0.66%
1 месяц
-10.81%
С начала года
7.93%
6 месяцев
4.47%
1 год
31.94%
3 года*
26.36%
5 лет*
22.48%
10 лет*
17.35%

SIVR

1 день
1.16%
1 месяц
1.60%
С начала года
4.05%
6 месяцев
29.45%
1 год
114.25%
3 года*
46.03%
5 лет*
21.28%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITUB и SIVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITUB
Itaú Unibanco Holding S.A.		7.93%86.06%-23.49%54.53%30.82%-6.05%-30.47%8.46%12.68%30.90%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		4.05%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%

Correlation

The correlation between ITUB and SIVR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2009 г.

0.20

The correlation between ITUB and SIVR shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Itaú Unibanco Holding S.A.

abrdn Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с ITUB:
ITUB с BBDITUB с BSBRITUB с WEGZYITUB с TSMITUB с AAPLITUB с JPMITUB с AVGO
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L

Доходность на риск

ITUB vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITUB
Ранг доходности на риск ITUB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITUB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITUB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITUB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITUB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITUB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITUB c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITUBSIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.95

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.11

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.71

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

5.80

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITUB vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITUB на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SIVR равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITUB и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITUBSIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.95

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.32

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ITUB и SIVR

Максимальная просадка ITUB за все время составила -69.35%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITUB и SIVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITUBSIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.35%

-75.85%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.84%

-42.42%

+22.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.17%

-42.42%

+14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.59%

-42.42%

+10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.96%

-42.42%

-19.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-36.52%

+17.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-47.85%

+26.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

19.78%

-12.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ITUB и SIVR

Текущая волатильность для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) составляет 9.77%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.32%. Это указывает на то, что ITUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITUBSIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

16.32%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.61%

58.30%

-32.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.82%

58.84%

-28.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

36.17%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.49%

31.86%

+6.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITUB и SIVR

Дивидендная доходность ITUB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITUB
Itaú Unibanco Holding S.A.		8.35%11.26%9.20%3.61%4.21%29.81%4.80%8.21%6.93%3.35%15.63%3.89%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITUB and SIVR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.32%) compared to ITUB (9.77%). In terms of maximum drawdown, ITUB dropped -69.35% vs SIVR's -75.85%.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITUB и SIVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор