PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITRAX с SMIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITRAX с SMIFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ITRAX (VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio) and SMIFX (Sound Mind Investing Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, ITRAX returned 10.52%/yr vs 9.44%/yr for SMIFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ITRAX charges 1.24%/yr vs 1.19%/yr for SMIFX.

Доходность

Сравнение доходности ITRAX и SMIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITRAX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITRAX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у SMIFX с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции ITRAX превзошли акции SMIFX по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.44% соответственно.

ITRAX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.09%
С начала года
3.45%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.47%
3 года*
11.39%
5 лет*
7.29%
10 лет*
10.52%

SMIFX

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.02%
С начала года
12.94%
6 месяцев
11.42%
1 год
17.10%
3 года*
11.66%
5 лет*
5.41%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITRAX и SMIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITRAX
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		3.45%10.14%12.12%18.26%-12.54%17.94%17.52%23.99%-0.12%14.74%
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		12.94%3.16%16.65%5.17%-8.93%11.15%20.76%19.28%-8.56%17.49%

Correlation

The correlation between ITRAX and SMIFX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.83

Over the past year, the correlation between ITRAX and SMIFX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

Sound Mind Investing Fund

Часто сравнивают с ITRAX:
ITRAX с IPHYXITRAX с FSRRXITRAX с FSRKXITRAX с IFTIXITRAX с IOEZXITRAX с IRVIXITRAX с FIQDX
Часто сравнивают с SMIFX:
SMIFX с AAPLSMIFX с JEPQSMIFX с SMILXSMIFX с SMIDXSMIFX с WWWEXSMIFX с SICIXSMIFX с BAGPX

Доходность на риск

ITRAX vs. SMIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRAX
Ранг доходности на риск ITRAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITRAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SMIFX
Ранг доходности на риск SMIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITRAX c SMIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITRAX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITRAXSMIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.30

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.78

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.20

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

6.90

-4.37

ITRAX vs. SMIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITRAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SMIFX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRAX и SMIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITRAX и SMIFX

Максимальная просадка ITRAX за все время составила -42.74%, что меньше максимальной просадки SMIFX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRAX и SMIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITRAXSMIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.74%

-54.33%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-7.42%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.99%

-19.98%

+9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-41.36%

+23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.01%

-41.36%

+14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-11.82%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-14.27%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.36%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ITRAX и SMIFX

Текущая волатильность для VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITRAX) составляет 3.01%, в то время как у Sound Mind Investing Fund (SMIFX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что ITRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITRAXSMIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

5.59%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

10.13%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

12.61%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

29.08%

-16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

24.19%

-11.51%

Сравнение комиссий ITRAX и SMIFX

ITRAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SMIFX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRAX и SMIFX

Дивидендная доходность ITRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что больше доходности SMIFX в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITRAX
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		16.75%17.33%2.68%11.74%17.12%13.46%8.70%6.53%10.32%5.87%10.79%16.34%
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		4.72%5.33%1.28%1.73%0.97%46.86%0.00%0.48%26.02%10.06%0.00%14.94%

Часто задаваемые вопросы

ITRAX and SMIFX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIFX has higher volatility (5.59%) compared to ITRAX (3.01%). In terms of maximum drawdown, ITRAX dropped -42.74% vs SMIFX's -54.33%.

SMIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITRAX и SMIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор