PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITIOX с FIPDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITIOX с FIPDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ITIOX (Transamerica Inflation Opportunities Fund) and FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, ITIOX returned 2.78%/yr vs 2.66%/yr for FIPDX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ITIOX charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for FIPDX.

Доходность

Сравнение доходности ITIOX и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Inflation Opportunities Fund (ITIOX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITIOX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITIOX имеют среднегодовую доходность 2.78%, а акции FIPDX немного отстают с 2.66%.

ITIOX

1 день
0.10%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.67%
3 года*
4.32%
5 лет*
1.39%
10 лет*
2.78%

FIPDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.44%
1 год
5.00%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITIOX и FIPDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITIOX
Transamerica Inflation Opportunities Fund		1.40%6.10%2.13%5.96%-10.81%4.02%8.95%8.79%-1.99%4.06%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		1.55%6.90%2.00%3.77%-12.09%5.94%10.90%8.32%-1.37%2.98%

Correlation

The correlation between ITIOX and FIPDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.86

The correlation between ITIOX and FIPDX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Inflation Opportunities Fund

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с ITIOX:
ITIOX с IMOAXITIOX с SWRSXITIOX с DFAAXITIOX с THYIXITIOX с FFNYXITIOX с FSTZXITIOX с RRPAX
Часто сравнивают с FIPDX:
FIPDX с TIPFIPDX с SCHPFIPDX с VTAPXFIPDX с FTBFXFIPDX с BNDFIPDX с FUMBXFIPDX с FXAIX

Доходность на риск

ITIOX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITIOX
Ранг доходности на риск ITIOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITIOX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITIOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITIOX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITIOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITIOX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FIPDX
Ранг доходности на риск FIPDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITIOX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Inflation Opportunities Fund (ITIOX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITIOXFIPDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.43

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.15

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.47

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

7.29

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITIOX vs. FIPDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITIOX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITIOX и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITIOXFIPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.19

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ITIOX и FIPDX

Максимальная просадка ITIOX за все время составила -13.98%, примерно равная максимальной просадке FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITIOX и FIPDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITIOXFIPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-14.32%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-1.94%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.04%

-4.49%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-14.32%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.98%

-14.32%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.22%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-4.47%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.66%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ITIOX и FIPDX

Текущая волатильность для Transamerica Inflation Opportunities Fund (ITIOX) составляет 0.84%, в то время как у Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что ITIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITIOXFIPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.90%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

2.28%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

3.36%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

5.97%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

5.37%

-0.92%

Сравнение комиссий ITIOX и FIPDX

ITIOX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITIOX и FIPDX

Дивидендная доходность ITIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FIPDX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		3.79%4.18%3.75%3.56%8.87%4.76%1.24%1.97%2.26%1.29%1.34%0.38%
ITIOX
Transamerica Inflation Opportunities Fund		3.13%3.98%2.66%3.12%5.85%3.60%1.17%1.29%2.72%1.56%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ITIOX and FIPDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIPDX has higher volatility (0.90%) compared to ITIOX (0.84%). In terms of maximum drawdown, ITIOX dropped -13.98% vs FIPDX's -14.32%.

ITIOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITIOX и FIPDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор