PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Transamerica Inflation Opportunities Fund (ITIOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Transamerica Inflation Opportunities Fund (ITIOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US89354D8589

CUSIP

89354D858

Эмитент

Transamerica

Дата выпуска

2 мар. 2014 г.

Категория

Inflation-Protected Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ITIOX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Inflation Opportunities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Transamerica Inflation Opportunities Fund (ITIOX) показал доход в 2.45% с начала года и 4.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITIOX составила 2.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ITIOX

С начала года

2.45%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

0.80%

1 год

4.93%

3 года

1.08%

5 лет

1.50%

10 лет

2.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ITIOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.94%1.86%0.56%-0.09%-0.81%2.45%
20240.00%-0.83%0.85%-1.78%1.53%0.94%1.34%1.24%1.40%-1.51%0.65%-1.61%2.14%
20232.32%-1.25%2.16%0.18%-0.73%0.03%0.20%-0.54%-1.95%-0.68%3.08%3.14%5.95%
2022-1.95%0.27%-0.94%-2.58%-0.94%-2.83%3.41%-2.21%-5.84%0.60%2.46%-2.33%-12.47%
2021-0.05%-1.59%0.09%1.19%1.02%0.55%1.89%-0.07%-0.77%0.82%0.52%0.00%3.61%
20201.91%0.68%-4.95%3.28%0.96%1.53%2.45%0.64%-0.29%-0.28%1.92%1.00%8.96%
20191.77%-0.00%1.84%0.40%0.92%1.16%0.57%1.96%-0.91%0.33%0.02%0.45%8.80%
2018-0.25%-0.92%0.85%-0.28%-0.31%0.32%0.02%-0.00%-0.63%-1.42%-0.03%0.67%-1.98%
20170.91%0.50%0.01%0.77%0.13%-0.57%0.51%0.99%-0.50%0.29%0.26%0.70%4.08%
20160.21%0.63%2.21%0.41%-0.21%1.85%0.71%0.60%0.40%-0.50%-1.73%0.16%4.81%
20151.23%-0.50%-0.51%0.82%-0.71%-0.82%-0.20%-1.13%-0.83%0.63%-0.31%-1.46%-3.78%
20140.04%1.17%1.12%0.72%-0.36%0.64%-2.42%0.30%0.02%-1.32%-0.15%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ITIOX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ITIOX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITIOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITIOX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITIOX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITIOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITIOX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Inflation Opportunities Fund (ITIOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Transamerica Inflation Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.18
  • За 5 лет: 0.30
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Transamerica Inflation Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.26$0.30$0.55$0.40$0.13$0.13$0.26$0.16$0.03$0.00$0.21

Дивидендный доход

3.06%2.67%3.11%5.86%3.61%1.18%1.30%2.72%1.58%0.34%0.00%2.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Inflation Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.01$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.26
2023$0.02$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.01$0.02$0.21$0.55
2021$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.03$0.04$0.06$0.06$0.05$0.04$0.09$0.40
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02$0.03$0.03$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.03$0.03$0.01$0.01$0.00$0.01$0.03$0.13
2018$0.01$0.01$0.01$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.01$0.01$0.04$0.03$0.26
2017$0.00$0.00$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.00$0.02$0.05$0.00$0.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02$0.03
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.01$0.03$0.00$0.00$0.01$0.03$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Transamerica Inflation Opportunities Fund показал максимальную просадку в 14.32%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Transamerica Inflation Opportunities Fund составляет 3.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.32%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.———
-11.27%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.8216 июл. 2020 г.91
-7.83%29 авг. 2014 г.35020 янв. 2016 г.3929 авг. 2017 г.742
-3.01%17 янв. 2018 г.21927 нояб. 2018 г.6026 февр. 2019 г.279
-2.13%11 февр. 2021 г.178 мар. 2021 г.415 мая 2021 г.58
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...