- ISIN
- US89354D8589
- CUSIP
- 89354D858
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 2 мар. 2014 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ITIOX
Transamerica Inflation Opportunities Fund (ITIOX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции ITIOX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ITIOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,068.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Transamerica Inflation Opportunities Fund (ITIOX) показал доход в 1.48% с начала года и 3.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITIOX составила 2.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.
Transamerica Inflation Opportunities Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность ITIOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ITIOX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 1.07% | -1.29% | 0.94% | 0.29% | 0.08% | 1.48% | ||||||
| 2025 | 0.93% | 1.85% | 0.56% | -0.09% | -0.48% | 1.22% | 0.08% | 1.23% | 0.59% | 0.35% | 0.19% | -0.46% | 6.10% |
| 2024 | -0.00% | -0.83% | 0.84% | -1.78% | 1.53% | 0.94% | 1.34% | 1.24% | 1.40% | -1.51% | 0.64% | -1.61% | 2.13% |
| 2023 | 2.33% | -1.25% | 2.16% | 0.19% | -0.74% | 0.03% | 0.20% | -0.54% | -1.95% | -0.68% | 3.08% | 3.14% | 5.96% |
| 2022 | -1.95% | 0.27% | -0.95% | -2.59% | -0.94% | -2.83% | 3.40% | -2.20% | -5.85% | 0.59% | 2.47% | -0.47% | -10.81% |
| 2021 | -0.05% | -1.60% | 0.09% | 1.19% | 1.02% | 0.55% | 1.89% | -0.07% | -0.77% | 0.82% | 0.52% | 0.41% | 4.02% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Inflation Opportunities Fund has an annualized alpha of 2.22%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 18.59% of S&P 500 Index downside but only 15.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.22%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 15.16%
- Участие в снижении
- 18.59%
Комиссия
Комиссия ITIOX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITIOX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Inflation Opportunities Fund (ITIOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITIOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.30 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 10.05 | -3.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Inflation Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.39 | $0.26 | $0.30 | $0.55 | $0.40 | $0.13 | $0.13 | $0.26 | $0.16 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.13% | 3.98% | 2.66% | 3.12% | 5.85% | 3.60% | 1.17% | 1.29% | 2.72% | 1.56% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Inflation Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.26 |
| 2023 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.21 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.09 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Inflation Opportunities Fund показал максимальную просадку в 13.98%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 673 торговые сессии.
Текущая просадка Transamerica Inflation Opportunities Fund составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.98%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 2y 8mo | 3y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -11.27%март 2020 г. | 10d | 3mo 29d | 4mo 9dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.84%янв. 2016 г. | 8mo 27d | 5mo 13d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.69%дек. 2016 г. | 2mo 18d | 3mo 28d | 6mo 16dсент. 2016 г. - апр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -3.01%нояб. 2018 г. | 10mo 23d | 3mo 1d | 1y 1moянв. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| ITIOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -56.78% | +42.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -9.10% | +7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.04% | -18.90% | +14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.98% | -25.43% | +11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.98% | -33.92% | +19.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.45% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -10.71% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.08% | -1.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ITIOX
Добавьте Transamerica Inflation Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ITIOX