Сравнение ITEQ с STHH
ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - ITEQ tracks the BlueStar Israel Global Technology Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, ITEQ returned 27.92% vs 209.77% for STHH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности ITEQ и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITEQ показывает доходность 17.19%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 209.56%.
ITEQ
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 17.19%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 11.00%
STHH
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 209.56%
- 6 месяцев
- 210.55%
- 1 год
- 209.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEQ и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 17.19% | 22.58% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 209.56% | 16.74% |
Correlation
The correlation between ITEQ and STHH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEQ vs. STHH — Ранг доходности на риск
ITEQ
STHH
Сравнение ITEQ c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEQ | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.60 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 6.23 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 14.15 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEQ | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 4.20 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 4.44 | -4.01 |
Просадки
Сравнение просадок ITEQ и STHH
Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEQ | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -33.89% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -33.89% | +20.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.17% | 0.00% | -13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -10.46% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 14.90% | -10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEQ и STHH
Текущая волатильность для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) составляет 7.71%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEQ | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 20.33% | -12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 36.77% | -19.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 50.39% | -27.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 49.44% | -24.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 49.44% | -26.04% |
Сравнение комиссий ITEQ и STHH
ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEQ и STHH
Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности STHH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.72% | 0.85% | 0.01% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.55% | 0.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITEQ and STHH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.33%) compared to ITEQ (7.71%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 209.77% vs 27.92% for ITEQ. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ITEQ has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 209.77% return vs 27.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.
ITEQ has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.55% for STHH.
ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: ETFMG and ADRhedged. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITEQ и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор