PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с KNCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - ITEQ tracks the BlueStar Israel Global Technology Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITEQ returned 11.00%/yr vs 21.42%/yr for KNCT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 17.19%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 63.41%. За последние 10 лет акции ITEQ уступали акциям KNCT по среднегодовой доходности: 11.00% против 21.42% соответственно.

ITEQ

1 день
-2.89%
1 месяц
7.48%
С начала года
17.19%
6 месяцев
20.44%
1 год
27.92%
3 года*
14.27%
5 лет*
0.67%
10 лет*
11.00%

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
26.38%
С начала года
63.41%
6 месяцев
62.53%
1 год
99.38%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
21.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и KNCT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		17.19%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%26.87%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		63.41%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%

Correlation

The correlation between ITEQ and KNCT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.78

The correlation between ITEQ and KNCT shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITEQ и KNCT

Секторы
ITEQ
KNCT

Технологии

58.7%
80.8%

Промышленность

16.6%
1.1%

Коммунальные услуги

10.1%

-

Финансовые услуги

5.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Энергетика

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
14.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

ITEQ
58.7%
KNCT
80.8%

Промышленность

ITEQ
16.6%
KNCT
1.1%

Коммунальные услуги

ITEQ
10.1%
KNCT

-

Финансовые услуги

ITEQ
5.1%
KNCT
0.2%

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
KNCT

-

Здравоохранение

ITEQ
2.3%
KNCT

-

Энергетика

ITEQ
2.0%
KNCT

-

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
KNCT
14.0%

Сырьевые материалы

ITEQ

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

KNCT

-

Недвижимость

ITEQ

-

KNCT
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с TEKYKNCT с IDGT

Доходность на риск

ITEQ vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEQKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
4.70

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
5.72

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.76

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

10.00

-7.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

44.01

-38.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEQ vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа KNCT равного 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEQKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

4.70

-3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.94

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.94

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и KNCT

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-57.18%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-9.99%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-21.40%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-34.55%

-15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

-34.55%

-20.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.17%

-0.63%

-12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-10.74%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.27%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и KNCT

Текущая волатильность для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) составляет 7.71%, в то время как у Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

9.19%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

17.12%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

21.28%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

23.19%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

22.97%

+0.43%

Сравнение комиссий ITEQ и KNCT

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и KNCT

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности KNCT в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.57%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and KNCT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.19%) compared to ITEQ (7.71%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs KNCT's -57.18%.

On 10-year performance, KNCT leads with 21.42% vs 11.00% for ITEQ. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ITEQ has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KNCT has performed better with a 21.42% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.57% for KNCT.

ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: ETFMG and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор