PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с ARTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both Technology Equities funds - ITEQ tracks the BlueStar Israel Global Technology Index while ARTY tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEQ returned 0.67%/yr vs 14.13%/yr for ARTY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 17.19%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 66.09%.

ITEQ

1 день
-2.89%
1 месяц
7.48%
С начала года
17.19%
6 месяцев
20.44%
1 год
27.92%
3 года*
14.27%
5 лет*
0.67%
10 лет*
11.00%

ARTY

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и ARTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		17.19%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-7.78%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%

Correlation

The correlation between ITEQ and ARTY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.83

The correlation between ITEQ and ARTY shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITEQ и ARTY

Секторы
ITEQ
ARTY

Технологии

58.7%
87.7%

Промышленность

16.6%
5.3%

Коммунальные услуги

10.1%
1.7%

Финансовые услуги

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Здравоохранение

2.3%
0.6%

Энергетика

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
3.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

ITEQ
58.7%
ARTY
87.7%

Промышленность

ITEQ
16.6%
ARTY
5.3%

Коммунальные услуги

ITEQ
10.1%
ARTY
1.7%

Финансовые услуги

ITEQ
5.1%
ARTY

-

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
ARTY

-

Здравоохранение

ITEQ
2.3%
ARTY
0.6%

Энергетика

ITEQ
2.0%
ARTY

-

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
ARTY
3.5%

Сырьевые материалы

ITEQ

-

ARTY

-

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

ARTY

-

Недвижимость

ITEQ

-

ARTY
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с AIQARTY с ARKK

Доходность на риск

ITEQ vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEQARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
3.78

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
4.13

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.55

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

6.01

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

20.88

-15.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEQ vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ARTY равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEQARTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

3.78

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.50

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и ARTY

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-54.50%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-18.81%

+5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-32.44%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-50.53%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.17%

-0.90%

-12.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-19.85%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

5.40%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и ARTY

Текущая волатильность для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) составляет 7.71%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

12.01%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

25.12%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

29.94%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

28.58%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

27.75%

-4.35%

Сравнение комиссий ITEQ и ARTY

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и ARTY

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как ARTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and ARTY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (12.01%) compared to ITEQ (7.71%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs ARTY's -54.50%.

On 5-year performance, ARTY leads with 14.13% vs 0.67% for ITEQ. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ITEQ has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARTY has performed better with a 14.13% return vs 0.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for ARTY.

ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. They also come from different issuers: ETFMG and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.47% for ARTY.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор