Сравнение ITEQ с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
ITEQ и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ITEQ и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITEQ и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 2.06% | 19.14% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 39.97% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ITEQ показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 39.97%.
ITEQ
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 9.59%
ARMH
- 1 день
- 9.71%
- 1 месяц
- 20.77%
- С начала года
- 39.97%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITEQ и ARMH
ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
ITEQ vs. ARMH — Ранг доходности на риск
ITEQ
ARMH
Сравнение ITEQ c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEQ | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEQ | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.80 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ITEQ и ARMH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEQ и ARMH
Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ARMH в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.83% | 0.85% | 0.01% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.42% | 2.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITEQ и ARMH
Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITEQ | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -42.04% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.38% | -13.75% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.51% | -16.33% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEQ и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITEQ | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 50.59% | -24.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 50.59% | -25.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 50.59% | -27.31% |