PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с AIEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and AIEQ (AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - ITEQ is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Technology Index, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ETFMG. ITEQ is passively managed, while AIEQ is actively managed. Over the past year, ITEQ returned 26.37% vs 23.23% for AIEQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у AIEQ с доходностью 11.01%.

ITEQ

1 день
-0.24%
1 месяц
5.48%
С начала года
16.91%
6 месяцев
19.51%
1 год
26.37%
3 года*
14.09%
5 лет*
0.62%
10 лет*
10.96%

AIEQ

1 день
0.38%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.21%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и AIEQ

2026 (YTD)20252024
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		16.91%13.71%10.24%
AIEQ
AI Powered Equity ETF		11.01%13.96%14.21%

Correlation

The correlation between ITEQ and AIEQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.75

The correlation between ITEQ and AIEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITEQ и AIEQ

Секторы
ITEQ
AIEQ

Технологии

58.7%
35.7%

Промышленность

16.6%
8.3%

Коммунальные услуги

10.1%
0.6%

Финансовые услуги

5.1%
13.1%

Потребительский циклический сектор

3.3%
10.5%

Здравоохранение

2.3%
7.1%

Энергетика

2.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.4%
12.3%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

ITEQ
58.7%
AIEQ
35.7%

Промышленность

ITEQ
16.6%
AIEQ
8.3%

Коммунальные услуги

ITEQ
10.1%
AIEQ
0.6%

Финансовые услуги

ITEQ
5.1%
AIEQ
13.1%

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
AIEQ
10.5%

Здравоохранение

ITEQ
2.3%
AIEQ
7.1%

Энергетика

ITEQ
2.0%
AIEQ
2.7%

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
AIEQ
12.3%

Сырьевые материалы

ITEQ

-

AIEQ
2.4%

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

AIEQ
5.7%

Недвижимость

ITEQ

-

AIEQ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Доходность на риск

ITEQ vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEQAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.89

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.60

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.56

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

9.92

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEQ vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа AIEQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEQAIEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.89

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.88

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и AIEQ

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-24.19%

-30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-9.11%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-0.18%

-13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-3.31%

-15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.35%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и AIEQ

BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

3.05%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

9.37%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

12.32%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

19.46%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

19.46%

+3.94%

Сравнение комиссий ITEQ и AIEQ

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AIEQ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и AIEQ

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности AIEQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and AIEQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITEQ has higher volatility (7.60%) compared to AIEQ (3.05%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs AIEQ's -24.19%.

On 1-year performance, ITEQ leads with 26.37% vs 23.23% for AIEQ. On fees, ITEQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITEQ has performed better with a 26.37% return vs 23.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITEQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for AIEQ.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.39% for AIEQ.

ITEQ is categorized as Technology Equities, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.80% for AIEQ.

AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор