Сравнение ITEQ с AIEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и AI Powered Equity ETF (AIEQ).
ITEQ и AIEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ITEQ и AIEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITEQ и AIEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 2.06% | 13.71% | 10.24% |
AIEQ AI Powered Equity ETF | -3.53% | 13.96% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ITEQ показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у AIEQ с доходностью -3.53%.
ITEQ
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 9.59%
AIEQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITEQ и AIEQ
ITEQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AIEQ в 0.80%.
Доходность на риск
ITEQ vs. AIEQ — Ранг доходности на риск
ITEQ
AIEQ
Сравнение ITEQ c AIEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEQ | AIEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.21 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 5.89 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEQ | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ITEQ и AIEQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEQ и AIEQ
Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности AIEQ в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.83% | 0.85% | 0.01% |
AIEQ AI Powered Equity ETF | 0.45% | 0.43% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок ITEQ и AIEQ
Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и AIEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITEQ | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -24.19% | -30.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -15.35% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.38% | -5.85% | -18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.51% | -3.50% | -15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.17% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEQ и AIEQ
BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITEQ | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 5.35% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 9.76% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 21.59% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 19.93% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 19.93% | +3.35% |