PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDJ с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDJ с IVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDJ (iShares LifePath Target Date 2070 ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ITDJ is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ITDJ is actively managed, while IVV is passively managed. Over the past year, ITDJ returned 29.22% vs 28.64% for IVV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ITDJ charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности ITDJ и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDJ показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 11.38%.

ITDJ

1 день
0.45%
1 месяц
4.17%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.44%
1 год
29.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
0.47%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.64%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDJ и IVV

2026 (YTD)20252024
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF		12.62%22.02%-1.70%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		11.38%17.85%-1.57%

Correlation

The correlation between ITDJ and IVV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г.

0.95

The correlation between ITDJ and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDJ и IVV

Секторы
ITDJ
IVV

Технологии

26.8%
35.6%

Финансовые услуги

16.1%
11.8%

Промышленность

11.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.1%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Энергетика

4.3%
3.5%

Недвижимость

3.5%
1.9%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Технологии

ITDJ
26.8%
IVV
35.6%

Финансовые услуги

ITDJ
16.1%
IVV
11.8%

Промышленность

ITDJ
11.9%
IVV
8.3%

Потребительский циклический сектор

ITDJ
9.3%
IVV
10.1%

Здравоохранение

ITDJ
8.3%
IVV
8.5%

Коммуникационные услуги

ITDJ
8.1%
IVV
11.2%

Потребительский защитный сектор

ITDJ
4.8%
IVV
4.9%

Сырьевые материалы

ITDJ
4.3%
IVV
1.8%

Энергетика

ITDJ
4.3%
IVV
3.5%

Недвижимость

ITDJ
3.5%
IVV
1.9%

Коммунальные услуги

ITDJ
2.6%
IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares LifePath Target Date 2070 ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ITDJ:
ITDJ с ITDEITDJ с LDDRITDJ с ITDIITDJ с SGOVITDJ с ITDBITDJ с ITDDITDJ с ITDG
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

ITDJ vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDJ
Ранг доходности на риск ITDJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDJ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDJ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDJ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDJ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDJ c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDJIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.44

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.31

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.24

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

15.05

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDJ vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDJ на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDJ и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDJIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.44

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.45

+0.88

Просадки

Сравнение просадок ITDJ и IVV

Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDJIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-55.25%

+38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-8.89%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.29%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-10.78%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.91%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDJ и IVV

iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что ITDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDJIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.83%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

8.90%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

11.80%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.88%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

18.05%

-1.89%

Сравнение комиссий ITDJ и IVV

ITDJ берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDJ и IVV

Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF		1.24%1.40%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ITDJ and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDJ has higher volatility (3.81%) compared to IVV (2.83%). In terms of maximum drawdown, ITDJ dropped -16.63% vs IVV's -55.25%.

On 1-year performance, ITDJ leads with 29.22% vs 28.64% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDJ has performed better with a 29.22% return vs 28.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for ITDJ.

ITDJ has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.06% for IVV.

ITDJ is categorized as Target Retirement Date, while IVV is S&P 500. Their fees differ too: 0.12% for ITDJ and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDJ и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор