Сравнение ITDJ с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ITDJ и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 нояб. 2024 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDJ и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDJ и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | -0.66% | 22.02% | -1.70% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | -1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDJ показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
ITDJ
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDJ и IVV
ITDJ берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDJ vs. IVV — Ранг доходности на риск
ITDJ
IVV
Сравнение ITDJ c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDJ | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.00 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.52 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.54 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 7.28 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDJ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.00 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.42 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между ITDJ и IVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDJ и IVV
Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 1.41% | 1.40% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ITDJ и IVV
Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDJ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -55.25% | +38.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -12.06% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.57% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -10.84% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.55% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDJ и IVV
iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ITDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDJ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.34% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 9.47% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 18.31% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 16.89% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.03% | -1.63% |