PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDE с ITDJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDE с ITDJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ).

ITDE и ITDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDE и ITDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDE и ITDJ

2026 (YTD)20252024
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		-0.34%19.34%-1.63%
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF		-0.66%22.02%-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, ITDE показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у ITDJ с доходностью -0.66%.

ITDE

1 день
0.73%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.93%
1 год
19.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDJ

1 день
0.98%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
1.96%
1 год
22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

iShares LifePath Target Date 2070 ETF

Часто сравнивают с ITDE:
ITDE с VTIVXITDE с QQQMITDE с VTIITDE с ITDIITDE с ITDBITDE с ITOTITDE с SCHD
Часто сравнивают с ITDJ:
ITDJ с LDDRITDJ с ITDIITDJ с ITDCITDJ с ITDDITDJ с SGOVITDJ с DGROITDJ с ACWI

Сравнение комиссий ITDE и ITDJ

ITDE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ITDJ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

Доходность на риск

ITDE vs. ITDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDE
Ранг доходности на риск ITDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ITDJ
Ранг доходности на риск ITDJ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDJ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDJ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDJ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDE c ITDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDEITDJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.87

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.86

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

8.63

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDE vs. ITDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDJ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDE и ITDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDEITDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.84

+0.68

Корреляция

Корреляция между ITDE и ITDJ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDE и ITDJ

Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности ITDJ в 1.41%

TTM202520242023
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		1.86%1.86%1.64%0.87%
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF		1.41%1.40%0.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITDE и ITDJ

Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки ITDJ в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и ITDJ.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDEITDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-16.63%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-12.08%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-6.04%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-2.02%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.60%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDE и ITDJ

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 5.40%, в то время как у iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDEITDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.26%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

10.06%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

17.37%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

16.40%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

16.40%

-3.48%