PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDE с ITDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDE с ITDJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDE (Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF) and ITDJ (iShares LifePath Target Date 2070 ETF) are both Target Retirement Date funds from iShares. Both are actively managed. Over the past year, ITDE returned 25.26% vs 29.22% for ITDJ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ITDE charges 0.11%/yr vs 0.12%/yr for ITDJ.

Доходность

Сравнение доходности ITDE и ITDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDE показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у ITDJ с доходностью 12.62%.

ITDE

1 день
0.35%
1 месяц
3.50%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.43%
1 год
25.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDJ

1 день
0.45%
1 месяц
4.17%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.44%
1 год
29.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDE и ITDJ

2026 (YTD)20252024
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		10.87%19.34%-1.63%
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF		12.62%22.02%-1.70%

Correlation

The correlation between ITDE and ITDJ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г.

0.99

The correlation between ITDE and ITDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDE и ITDJ

Секторы
ITDE
ITDJ

Технологии

25.8%
26.8%

Финансовые услуги

15.3%
16.1%

Промышленность

11.7%
11.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.3%

Здравоохранение

7.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.8%
8.1%

Недвижимость

6.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.1%
4.3%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Технологии

ITDE
25.8%
ITDJ
26.8%

Финансовые услуги

ITDE
15.3%
ITDJ
16.1%

Промышленность

ITDE
11.7%
ITDJ
11.9%

Потребительский циклический сектор

ITDE
8.9%
ITDJ
9.3%

Здравоохранение

ITDE
7.9%
ITDJ
8.3%

Коммуникационные услуги

ITDE
7.8%
ITDJ
8.1%

Недвижимость

ITDE
6.7%
ITDJ
3.5%

Потребительский защитный сектор

ITDE
4.6%
ITDJ
4.8%

Энергетика

ITDE
4.3%
ITDJ
4.3%

Сырьевые материалы

ITDE
4.1%
ITDJ
4.3%

Коммунальные услуги

ITDE
2.9%
ITDJ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

iShares LifePath Target Date 2070 ETF

Часто сравнивают с ITDE:
ITDE с VTIVXITDE с ITDBITDE с ITDIITDE с VTIITDE с QQQMITDE с ITOTITDE с SCHD
Часто сравнивают с ITDJ:
ITDJ с LDDRITDJ с ITDIITDJ с SGOVITDJ с ITDBITDJ с ITDDITDJ с ITDGITDJ с ITDC

Доходность на риск

ITDE vs. ITDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDE
Ранг доходности на риск ITDE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ITDJ
Ранг доходности на риск ITDJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDJ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDJ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDJ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDJ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDE c ITDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDEITDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.30

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.18

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.04

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

13.43

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDE vs. ITDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDE на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDJ равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDE и ITDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDEITDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

1.34

+0.45

Просадки

Сравнение просадок ITDE и ITDJ

Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки ITDJ в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и ITDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDEITDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-16.63%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.65%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.36%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-1.91%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.18%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDE и ITDJ

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 3.36%, в то время как у iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDEITDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.81%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

10.29%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

12.78%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

16.16%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

16.16%

-3.27%

Сравнение комиссий ITDE и ITDJ

ITDE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ITDJ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDE и ITDJ

Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности ITDJ в 1.24%

ПозицияTTM202520242023
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		1.68%1.86%1.64%0.87%
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF		1.24%1.40%0.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ITDE and ITDJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDJ has higher volatility (3.81%) compared to ITDE (3.36%). In terms of maximum drawdown, ITDE dropped -14.67% vs ITDJ's -16.63%.

On 1-year performance, ITDJ leads with 29.22% vs 25.26% for ITDE. On fees, ITDE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ITDE has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDJ has performed better with a 29.22% return vs 25.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.12% for ITDJ.

ITDE has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.24% for ITDJ.

Their fees differ too: 0.11% for ITDE and 0.12% for ITDJ.

ITDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDE и ITDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор