Сравнение ITDE с FFOLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX).
ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. FFOLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDE и FFOLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDE и FFOLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | -0.34% | 19.34% | 14.62% | 13.21% |
FFOLX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class | -1.52% | 21.44% | 14.19% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDE показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у FFOLX с доходностью -1.52%.
ITDE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFOLX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDE и FFOLX
ITDE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FFOLX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDE vs. FFOLX — Ранг доходности на риск
ITDE
FFOLX
Сравнение ITDE c FFOLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDE | FFOLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.88 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.83 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 8.40 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDE | FFOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.64 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между ITDE и FFOLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и FFOLX
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FFOLX в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.86% | 1.86% | 1.64% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFOLX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class | 2.09% | 2.06% | 2.04% | 1.98% | 2.08% | 2.03% | 1.97% | 14.93% | 2.30% | 1.94% | 2.05% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок ITDE и FFOLX
Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки FFOLX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и FFOLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDE | FFOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -30.72% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -10.80% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -6.47% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -4.72% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.36% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и FFOLX
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 5.40%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDE | FFOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.75% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 8.97% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 15.28% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 14.30% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 15.11% | -2.19% |