PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOLX с VTIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFOLXVTIVX
Дох-ть с нач. г.17.33%16.58%
Дох-ть за 1 год28.61%27.16%
Дох-ть за 3 года4.62%4.62%
Дох-ть за 5 лет10.15%10.15%
Коэф-т Шарпа2.772.82
Коэф-т Сортино3.833.92
Коэф-т Омега1.521.53
Коэф-т Кальмара2.652.76
Коэф-т Мартина18.1118.77
Индекс Язвы1.65%1.51%
Дневная вол-ть10.74%10.05%
Макс. просадка-30.72%-51.69%
Текущая просадка-0.11%-0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFOLX и VTIVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFOLX и VTIVX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFOLX показывает доходность 17.33%, а VTIVX немного ниже – 16.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.87%
9.59%
FFOLX
VTIVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOLX и VTIVX

И FFOLX, и VTIVX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFOLX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FFOLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOLX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFOLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOLX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFOLX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFOLX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFOLX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFOLX, с текущим значением в 18.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.11
VTIVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIVX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIVX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIVX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIVX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIVX, с текущим значением в 18.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.77

Сравнение коэффициента Шарпа FFOLX и VTIVX

Показатель коэффициента Шарпа FFOLX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOLX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.82
FFOLX
VTIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOLX и VTIVX

Дивидендная доходность FFOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VTIVX в 1.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFOLX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class
1.71%1.98%2.02%1.62%1.41%1.80%2.24%1.78%2.00%2.02%0.00%0.00%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund
1.96%2.28%2.13%2.22%1.60%2.23%2.39%1.90%1.99%2.17%2.05%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FFOLX и VTIVX

Максимальная просадка FFOLX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOLX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11%
-0.06%
FFOLX
VTIVX

Волатильность

Сравнение волатильности FFOLX и VTIVX

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FFOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90%
2.71%
FFOLX
VTIVX