Сравнение ITDB с FXIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX).
ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDB и FXIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDB и FXIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | -0.21% | 14.58% | 9.65% | 11.73% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | -0.93% | 15.89% | 9.50% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDB показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у FXIFX с доходностью -0.93%.
ITDB
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXIFX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDB и FXIFX
ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FXIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDB vs. FXIFX — Ранг доходности на риск
ITDB
FXIFX
Сравнение ITDB c FXIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDB | FXIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.95 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.87 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 8.25 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDB | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 0.71 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между ITDB и FXIFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDB и FXIFX
Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FXIFX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | 2.05% | 2.05% | 1.96% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.37% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок ITDB и FXIFX
Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и FXIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDB | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -23.90% | +15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -7.46% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -4.68% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -3.63% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.69% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDB и FXIFX
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 3.65%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDB | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.06% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 6.09% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 10.21% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 10.31% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 11.23% | -2.62% |