Сравнение ITCSX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
ITCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 янв. 1989 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ITCSX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITCSX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITCSX VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio | -3.70% | 10.36% | 12.49% | 18.69% | -12.24% | 18.38% | 17.96% | 24.36% | 0.30% | 15.12% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ITCSX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции ITCSX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 10.17% против 5.50% соответственно.
ITCSX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 10.17%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITCSX и NWQIX
ITCSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
ITCSX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
ITCSX
NWQIX
Сравнение ITCSX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITCSX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.69 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 3.72 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.59 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 3.30 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 13.39 | -12.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITCSX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.69 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ITCSX и NWQIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITCSX и NWQIX
Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITCSX VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio | 16.57% | 15.96% | 3.74% | 12.32% | 16.18% | 12.88% | 8.49% | 6.47% | 10.16% | 5.91% | 10.64% | 16.06% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок ITCSX и NWQIX
Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITCSX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.47% | -23.89% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -3.75% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -17.75% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -23.89% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -1.82% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -3.03% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 0.92% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITCSX и NWQIX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что ITCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITCSX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 1.97% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 2.98% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 4.54% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 5.66% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 6.32% | +5.79% |