PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITCSX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITCSX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITCSX и NWQIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio
-3.70%10.36%12.49%18.69%-12.24%18.38%17.96%24.36%0.30%15.12%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, ITCSX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции ITCSX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 10.17% против 5.50% соответственно.


ITCSX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-4.09%
1 год
6.24%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.17%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

Nuveen Flexible Income Fund

Сравнение комиссий ITCSX и NWQIX

ITCSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.


Доходность на риск

ITCSX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITCSX
Ранг доходности на риск ITCSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITCSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITCSX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITCSXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.69

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

3.72

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.59

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

3.30

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

13.39

-12.16

ITCSX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITCSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCSX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITCSXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.69

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.73

+0.06

Корреляция

Корреляция между ITCSX и NWQIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCSX и NWQIX

Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности NWQIX в 6.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio
16.57%15.96%3.74%12.32%16.18%12.88%8.49%6.47%10.16%5.91%10.64%16.06%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок ITCSX и NWQIX

Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и NWQIX.


Загрузка...

Показатели просадок


ITCSXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.47%

-23.89%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-3.75%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-17.75%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-23.89%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-1.82%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-3.03%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.92%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ITCSX и NWQIX

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что ITCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITCSXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.97%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

2.98%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

4.54%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

5.66%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

6.32%

+5.79%