PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITB.DE с IFX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ITB.DE с IFX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITB.DE (Imperial Brands PLC) and IFX.DE (Infineon Technologies AG) are both stocks. ITB.DE operates in Tobacco (Consumer Defensive), while IFX.DE operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, ITB.DE returned 19.78%/yr vs 21.65%/yr for IFX.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITB.DE и IFX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Imperial Brands PLC (ITB.DE) и Infineon Technologies AG (IFX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITB.DE показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у IFX.DE с доходностью 127.15%.

ITB.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-13.85%
1 год
-4.50%
3 года*
24.44%
5 лет*
19.78%
10 лет*
—

IFX.DE

1 день
-3.35%
1 месяц
43.59%
С начала года
127.15%
6 месяцев
128.51%
1 год
139.90%
3 года*
35.19%
5 лет*
21.65%
10 лет*
21.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITB.DE и IFX.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ITB.DE
Imperial Brands PLC		-10.68%24.75%58.83%-1.47%28.37%25.08%-11.05%-6.87%-7.30%
IFX.DE
Infineon Technologies AG		127.15%21.26%-16.04%34.15%-29.66%30.66%56.50%18.59%2.72%

Correlation

The correlation between ITB.DE and IFX.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г.

0.07

The correlation between ITB.DE and IFX.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Brands PLC

Infineon Technologies AG

Часто сравнивают с ITB.DE:
ITB.DE с PHM7.DEITB.DE с SPYITB.DE с AIL.DEITB.DE с RIO1.DEITB.DE с SXR8.DEITB.DE с XDPP.LITB.DE с ELFE.DE
Часто сравнивают с IFX.DE:
IFX.DE с STMIFX.DE с NXPIIFX.DE с IFNNYIFX.DE с CDNSIFX.DE с DB1.DEIFX.DE с LSCCIFX.DE с BHYIX

Доходность на риск

ITB.DE vs. IFX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB.DE
Ранг доходности на риск ITB.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IFX.DE
Ранг доходности на риск IFX.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFX.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFX.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFX.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFX.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFX.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITB.DE c IFX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (ITB.DE) и Infineon Technologies AG (IFX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITB.DEIFX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
3.18

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.84

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.47

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

6.53

-6.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

14.89

-15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITB.DE vs. IFX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITB.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа IFX.DE равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB.DE и IFX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITB.DEIFX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

3.18

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.54

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.04

+0.38

Просадки

Сравнение просадок ITB.DE и IFX.DE

Максимальная просадка ITB.DE за все время составила -49.50%, что меньше максимальной просадки IFX.DE в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB.DE и IFX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITB.DEIFX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.50%

-99.57%

+50.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-21.20%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-37.93%

+20.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.43%

-51.12%

+28.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-3.35%

-13.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-75.87%

+61.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

9.32%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ITB.DE и IFX.DE

Текущая волатильность для Imperial Brands PLC (ITB.DE) составляет 7.94%, в то время как у Infineon Technologies AG (IFX.DE) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что ITB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITB.DEIFX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

19.75%

-11.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

36.04%

-19.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

43.73%

-24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

39.36%

-18.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

37.94%

-12.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB.DE и IFX.DE

Дивидендная доходность ITB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности IFX.DE в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFX.DE
Infineon Technologies AG		0.41%0.93%1.11%0.85%0.95%0.54%0.86%1.33%1.44%0.96%1.21%1.33%
ITB.DE
Imperial Brands PLC		6.93%6.62%6.71%9.08%8.22%9.51%12.34%12.02%3.23%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITB.DE и IFX.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Brands PLC и Infineon Technologies AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ITB.DE and IFX.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITB.DE и IFX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор