PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITB.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITB.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITB.DE (Imperial Brands PLC) is a stock, while SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, ITB.DE returned 19.78%/yr vs 14.77%/yr for SXR8.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITB.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Imperial Brands PLC (ITB.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITB.DE показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%.

ITB.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-13.85%
1 год
-4.50%
3 года*
24.44%
5 лет*
19.78%
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.54%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITB.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ITB.DE
Imperial Brands PLC		-10.68%24.75%58.83%-1.47%28.37%25.08%-11.05%-6.87%-7.30%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.37%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-5.91%

Correlation

The correlation between ITB.DE and SXR8.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г.

0.21

The correlation between ITB.DE and SXR8.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Brands PLC

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ITB.DE:
ITB.DE с PHM7.DEITB.DE с SPYITB.DE с AIL.DEITB.DE с IFX.DEITB.DE с RIO1.DEITB.DE с XDPP.LITB.DE с ELFE.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

ITB.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB.DE
Ранг доходности на риск ITB.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITB.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (ITB.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITB.DESXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.21

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.00

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.58

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

12.71

-13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITB.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITB.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITB.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.21

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.79

-0.37

Просадки

Сравнение просадок ITB.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка ITB.DE за все время составила -49.50%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB.DE и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITB.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.50%

-33.78%

-15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-7.13%

-10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-23.32%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.43%

-23.32%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-0.45%

-16.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-5.17%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

2.01%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ITB.DE и SXR8.DE

Imperial Brands PLC (ITB.DE) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что ITB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITB.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

2.65%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

7.57%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

11.56%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

15.16%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

16.09%

+8.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность ITB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ITB.DE
Imperial Brands PLC		6.93%6.62%6.71%9.08%8.22%9.51%12.34%12.02%3.23%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITB.DE and SXR8.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITB.DE и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор