Сравнение ITB.DE с XDPP.L
ITB.DE (Imperial Brands PLC) is a stock, while XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, ITB.DE returned 24.44%/yr vs 18.85%/yr for XDPP.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITB.DE и XDPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITB.DE торгуется в EUR, в то время как XDPP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDPP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITB.DE показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у XDPP.L с доходностью 11.56%.
ITB.DE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -13.85%
- 1 год
- -4.50%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- —
XDPP.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITB.DE и XDPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITB.DE Imperial Brands PLC | -10.68% | 24.75% | 58.83% | -1.47% | 13.23% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 11.57% | 3.73% | 33.40% | 22.34% | -0.71% |
Correlation
The correlation between ITB.DE and XDPP.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITB.DE vs. XDPP.L — Ранг доходности на риск
ITB.DE
XDPP.L
Сравнение ITB.DE c XDPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (ITB.DE) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITB.DE | XDPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.57 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 12.94 | -13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITB.DE | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.31 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.19 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок ITB.DE и XDPP.L
Максимальная просадка ITB.DE за все время составила -49.50%, что больше максимальной просадки XDPP.L в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB.DE и XDPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITB.DE | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.50% | -22.63% | -26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -7.19% | -10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.70% | -22.63% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.22% | -0.41% | -16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -4.37% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 1.99% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITB.DE и XDPP.L
Imperial Brands PLC (ITB.DE) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что ITB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITB.DE | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 2.14% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.07% | 7.38% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 11.13% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 14.46% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 14.46% | +10.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB.DE и XDPP.L
Дивидендная доходность ITB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, тогда как XDPP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB.DE Imperial Brands PLC | 6.93% | 6.62% | 6.71% | 9.08% | 8.22% | 9.51% | 12.34% | 12.02% | 3.23% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITB.DE and XDPP.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ITB.DE и XDPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор