Сравнение ITB.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Brands PLC (ITB.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ITB.DE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITB.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITB.DE Imperial Brands PLC | -0.01% | 24.69% | 58.73% | 2.23% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -1.82% | 3.75% | 33.13% | 16.02% |
Разные валюты инструментов
ITB.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITB.DE показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%.
ITB.DE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITB.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
ITB.DE
SPY
Сравнение ITB.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (ITB.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITB.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 3.01 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITB.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.56 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между ITB.DE и SPY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB.DE и SPY
Дивидендная доходность ITB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB.DE Imperial Brands PLC | 6.02% | 6.57% | 6.66% | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ITB.DE и SPY
Максимальная просадка ITB.DE за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB.DE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITB.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -55.19% | +37.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -8.88% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -5.44% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -9.09% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 2.57% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITB.DE и SPY
Imperial Brands PLC (ITB.DE) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ITB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITB.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 4.36% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 9.88% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 21.44% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 16.97% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 18.50% | +1.31% |