PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITB.DE с ELFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITB.DE с ELFE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITB.DE (Imperial Brands PLC) is a stock, while ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) is Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. Over the past 5 years, ITB.DE returned 19.78%/yr vs 0.02%/yr for ELFE.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ITB.DE и ELFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Imperial Brands PLC (ITB.DE) и Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITB.DE показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у ELFE.DE с доходностью 0.55%.

ITB.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-13.85%
1 год
-4.50%
3 года*
24.44%
5 лет*
19.78%
10 лет*
—

ELFE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.27%
1 год
2.22%
3 года*
-0.01%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITB.DE и ELFE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ITB.DE
Imperial Brands PLC		-10.68%24.75%58.83%-1.47%28.37%25.08%-11.05%-3.47%
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		0.55%-3.68%5.37%0.04%-9.38%5.11%-0.09%-4.86%

Correlation

The correlation between ITB.DE and ELFE.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

-0.05

The correlation between ITB.DE and ELFE.DE shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Brands PLC

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF

Часто сравнивают с ITB.DE:
ITB.DE с PHM7.DEITB.DE с SPYITB.DE с AIL.DEITB.DE с RIO1.DEITB.DE с IFX.DEITB.DE с SXR8.DEITB.DE с XDPP.L
Часто сравнивают с ELFE.DE:
ELFE.DE с EL4Z.DEELFE.DE с EL40.DEELFE.DE с EL4I.DEELFE.DE с EL41.DEELFE.DE с EL46.DEELFE.DE с QDVP.DEELFE.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

ITB.DE vs. ELFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB.DE
Ранг доходности на риск ITB.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ELFE.DE
Ранг доходности на риск ELFE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITB.DE c ELFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (ITB.DE) и Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITB.DEELFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.31

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.48

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.06

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.42

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

1.04

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITB.DE vs. ELFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITB.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ELFE.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB.DE и ELFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITB.DEELFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.31

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.00

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.13

+0.56

Просадки

Сравнение просадок ITB.DE и ELFE.DE

Максимальная просадка ITB.DE за все время составила -49.50%, что больше максимальной просадки ELFE.DE в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB.DE и ELFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITB.DEELFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.50%

-20.67%

-28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-4.53%

-13.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-10.45%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.43%

-15.39%

-7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-15.66%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-12.73%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

1.81%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ITB.DE и ELFE.DE

Imperial Brands PLC (ITB.DE) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что ITB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITB.DEELFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

1.17%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

4.19%

+11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

6.08%

+13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

9.00%

+11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

8.73%

+16.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB.DE и ELFE.DE

Дивидендная доходность ITB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности ELFE.DE в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		4.36%3.84%2.83%2.04%1.74%2.27%1.81%0.24%0.00%
ITB.DE
Imperial Brands PLC		6.93%6.62%6.71%9.08%8.22%9.51%12.34%12.02%3.23%

Часто задаваемые вопросы

ITB.DE and ELFE.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITB.DE и ELFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор