PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с NATO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITA с NATO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L).

ITA и NATO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. NATO.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 4 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITA и NATO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITA и NATO.L

2026 (YTD)202520242023
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		4.24%48.64%15.81%8.88%
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		6.72%54.83%31.99%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у NATO.L с доходностью 6.72%.

ITA

1 день
2.24%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.95%
1 год
45.80%
3 года*
25.76%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.49%

NATO.L

1 день
4.55%
1 месяц
-3.27%
С начала года
6.72%
6 месяцев
0.42%
1 год
36.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с NATO.L:
NATO.L с DFNS.LNATO.L с SHLDNATO.L с EUADNATO.L с DFNG.LNATO.L с DFND.ASNATO.L с NATONATO.L с UETW.DE

Сравнение комиссий ITA и NATO.L

ITA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии NATO.L в 0.49%.

NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

ITA vs. NATO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NATO.L
Ранг доходности на риск NATO.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c NATO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITANATO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.61

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.27

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.86

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

7.82

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. NATO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NATO.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и NATO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITANATO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.61

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.44

-0.93

Корреляция

Корреляция между ITA и NATO.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и NATO.L

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как NATO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITA и NATO.L

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки NATO.L в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и NATO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ITANATO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-21.84%

-37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-12.79%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-6.04%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-2.45%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

4.68%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и NATO.L

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) имеют волатильность 8.22% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITANATO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

8.08%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

15.61%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

22.55%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

27.88%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

27.88%

-4.93%