PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с VIDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - ISZE tracks the MSCI World ex USA Risk Weighted Index while VIDI tracks the Vident International Equity Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIDI

1 день
-0.36%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.11%
6 месяцев
25.01%
1 год
48.31%
3 года*
27.28%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-13.91%25.13%
VIDI
Vident International Equity Fund		22.11%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Correlation

The correlation between ISZE and VIDI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.60

The correlation between ISZE and VIDI shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и VIDI

Секторы
ISZE
VIDI

Промышленность

20.0%
18.8%

Финансовые услуги

17.3%
18.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.4%

Сырьевые материалы

8.2%
8.4%

Технологии

8.1%
13.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
6.2%

Здравоохранение

7.8%
6.1%

Недвижимость

6.0%
0.8%

Коммуникационные услуги

5.6%
6.0%

Коммунальные услуги

4.8%
3.1%

Энергетика

3.8%
8.0%

Промышленность

ISZE
20.0%
VIDI
18.8%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
VIDI
18.5%

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
VIDI
10.4%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
VIDI
8.4%

Технологии

ISZE
8.1%
VIDI
13.7%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
VIDI
6.2%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
VIDI
6.1%

Недвижимость

ISZE
6.0%
VIDI
0.8%

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
VIDI
6.0%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
VIDI
3.1%

Энергетика

ISZE
3.8%
VIDI
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с EISISZE с DGRO
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS

Доходность на риск

ISZE vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZEVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.43

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и VIDI

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZEVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-48.39%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.07%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.39%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.38%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и VIDI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZEVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.43%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.94%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.01%

—

Сравнение комиссий ISZE и VIDI

ISZE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и VIDI

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.64%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and VIDI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISZE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISZE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while VIDI tracks Vident International Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Vident. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.59% for VIDI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор