Сравнение ISZE с FIDI
ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ISZE tracks the MSCI World ex USA Risk Weighted Index while FIDI tracks the Fidelity® International High Dividend Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for FIDI.
Доходность
Сравнение доходности ISZE и FIDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISZE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIDI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISZE и FIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISZE iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF | 0.00% | 0.00% | -0.11% | 15.54% | -15.70% | 8.17% | 6.07% | 21.17% | -16.39% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 9.51% | 39.34% | -0.06% | 16.28% | -4.73% | 16.87% | -11.68% | 15.47% | -20.16% |
Correlation
The correlation between ISZE and FIDI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between ISZE and FIDI shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISZE vs. FIDI — Ранг доходности на риск
ISZE
FIDI
Сравнение ISZE c FIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISZE | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.31 | — |
Просадки
Сравнение просадок ISZE и FIDI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISZE | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -46.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.71% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.79% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISZE и FIDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISZE | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.84% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.73% | — |
Сравнение комиссий ISZE и FIDI
ISZE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FIDI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISZE и FIDI
ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.10% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISZE iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 6.63% | 2.72% | 8.47% | 1.39% | 2.24% | 3.04% | 3.33% | 3.18% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
ISZE and FIDI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISZE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISZE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for FIDI.
FIDI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for ISZE.
ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.39% for FIDI.
Подберите оптимальное распределение для ISZE и FIDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор