PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с MIBX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с MIBX.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - ISX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISX5.L returned 13.42%/yr vs 17.46%/yr for MIBX.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и MIBX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISX5.L торгуется в USD, в то время как MIBX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIBX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 14.76%. За последние 10 лет акции ISX5.L уступали акциям MIBX.L по среднегодовой доходности: 13.42% против 17.46% соответственно.

ISX5.L

1 день
1.09%
1 месяц
1.30%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.17%
1 год
19.65%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.88%
10 лет*
13.42%

MIBX.L

1 день
0.27%
1 месяц
1.36%
С начала года
14.76%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.69%
3 года*
31.35%
5 лет*
19.35%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и MIBX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.98%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		14.76%54.62%11.29%37.50%-13.85%17.09%4.60%30.17%-17.66%32.67%

Correlation

The correlation between ISX5.L and MIBX.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.82

The correlation between ISX5.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISX5.L и MIBX.L

Секторы
ISX5.L
MIBX.L

Финансовые услуги

26.2%
45.3%

Промышленность

22.2%
11.4%

Технологии

16.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
0.4%

Здравоохранение

5.1%
1.2%

Коммунальные услуги

4.8%
15.9%

Энергетика

4.7%
7.9%

Сырьевые материалы

3.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.1%
1.7%

Недвижимость

-

0.3%

Финансовые услуги

ISX5.L
26.2%
MIBX.L
45.3%

Промышленность

ISX5.L
22.2%
MIBX.L
11.4%

Технологии

ISX5.L
16.3%
MIBX.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

ISX5.L
9.8%
MIBX.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

ISX5.L
5.4%
MIBX.L
0.4%

Здравоохранение

ISX5.L
5.1%
MIBX.L
1.2%

Коммунальные услуги

ISX5.L
4.8%
MIBX.L
15.9%

Энергетика

ISX5.L
4.7%
MIBX.L
7.9%

Сырьевые материалы

ISX5.L
3.4%
MIBX.L
0.5%

Коммуникационные услуги

ISX5.L
2.1%
MIBX.L
1.7%

Недвижимость

ISX5.L

-

MIBX.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с ^IBEXISX5.L с CSX5.LISX5.L с VGKISX5.L с ISEU.LISX5.L с VERX.ASISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с 500G.LMIBX.L с BNKE.L

Доходность на риск

ISX5.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISX5.LMIBX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.97

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.72

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.99

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

10.45

-5.36

ISX5.L vs. MIBX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа MIBX.L равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и MIBX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и MIBX.L

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и MIBX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LMIBX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-77.16%

+38.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.20%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-17.50%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-35.60%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-41.25%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-3.11%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-54.84%

+46.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.21%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и MIBX.L

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) имеют волатильность 4.53% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LMIBX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.53%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

14.10%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

17.06%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

21.17%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

21.20%

+0.56%

Сравнение комиссий ISX5.L и MIBX.L

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и MIBX.L

ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.15%3.68%3.93%3.73%3.88%2.09%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%

Часто задаваемые вопросы

ISX5.L and MIBX.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.

ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.35% for MIBX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и MIBX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор