PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с IEFV.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - ISX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISX5.L returned 13.42%/yr vs 12.57%/yr for IEFV.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISX5.L торгуется в USD, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции ISX5.L превзошли акции IEFV.L по среднегодовой доходности: 13.42% против 12.57% соответственно.

ISX5.L

1 день
1.09%
1 месяц
1.30%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.17%
1 год
19.65%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.88%
10 лет*
13.42%

IEFV.L

1 день
1.57%
1 месяц
-0.78%
С начала года
12.41%
6 месяцев
12.75%
1 год
34.01%
3 года*
24.32%
5 лет*
13.89%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и IEFV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.98%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		12.41%52.94%3.64%17.29%-9.38%17.50%-0.79%20.35%-17.61%25.16%

Correlation

The correlation between ISX5.L and IEFV.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.83

The correlation between ISX5.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISX5.L и IEFV.L

Секторы
ISX5.L
IEFV.L

Финансовые услуги

26.2%
23.6%

Промышленность

22.2%
18.8%

Технологии

16.3%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
8.6%

Здравоохранение

5.1%
13.2%

Коммунальные услуги

4.8%
4.8%

Энергетика

4.7%
5.2%

Сырьевые материалы

3.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.1%
3.6%

Недвижимость

-

0.7%

Финансовые услуги

ISX5.L
26.2%
IEFV.L
23.6%

Промышленность

ISX5.L
22.2%
IEFV.L
18.8%

Технологии

ISX5.L
16.3%
IEFV.L
9.7%

Потребительский циклический сектор

ISX5.L
9.8%
IEFV.L
6.5%

Потребительский защитный сектор

ISX5.L
5.4%
IEFV.L
8.6%

Здравоохранение

ISX5.L
5.1%
IEFV.L
13.2%

Коммунальные услуги

ISX5.L
4.8%
IEFV.L
4.8%

Энергетика

ISX5.L
4.7%
IEFV.L
5.2%

Сырьевые материалы

ISX5.L
3.4%
IEFV.L
5.5%

Коммуникационные услуги

ISX5.L
2.1%
IEFV.L
3.6%

Недвижимость

ISX5.L

-

IEFV.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с ^IBEXISX5.L с CSX5.LISX5.L с VGKISX5.L с ISEU.LISX5.L с VERX.ASISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV

Доходность на риск

ISX5.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISX5.LIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.17

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.99

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.90

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

10.29

-5.20

ISX5.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа IEFV.L равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и IEFV.L

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и IEFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-46.19%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.66%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-16.49%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-31.46%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-46.19%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.08%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-10.02%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.30%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и IEFV.L

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) имеют волатильность 4.53% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.48%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

12.87%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

15.62%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

20.15%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

19.96%

+1.80%

Сравнение комиссий ISX5.L и IEFV.L

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и IEFV.L

Ни ISX5.L, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISX5.L and IEFV.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.25% for IEFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор