Сравнение ISX5.L с HEAE.L
ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and HEAE.L (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ISX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while HEAE.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISX5.L returned 13.05%/yr vs 4.85%/yr for HEAE.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.18%/yr for HEAE.L.
Доходность
Сравнение доходности ISX5.L и HEAE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISX5.L торгуется в USD, в то время как HEAE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISX5.L показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у HEAE.L с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции ISX5.L превзошли акции HEAE.L по среднегодовой доходности: 13.05% против 4.85% соответственно.
ISX5.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.05%
HEAE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение доходности по годам ISX5.L и HEAE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.24% | 37.35% | 4.59% | 26.91% | -13.63% | 13.94% | 6.81% | 25.61% | 1.58% | 9.70% |
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -1.78% | 21.17% | -2.23% | 11.10% | -23.81% | 24.18% | 0.95% | 36.90% | -6.32% | 12.52% |
Correlation
The correlation between ISX5.L and HEAE.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.59 |
The correlation between ISX5.L and HEAE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISX5.L vs. HEAE.L — Ранг доходности на риск
ISX5.L
HEAE.L
Сравнение ISX5.L c HEAE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISX5.L | HEAE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.33 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 0.75 | +3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISX5.L и HEAE.L
Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, примерно равная максимальной просадке HEAE.L в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и HEAE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISX5.L | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -39.87% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -14.74% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -26.29% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.86% | -38.55% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -38.55% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -11.01% | +10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -13.11% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 6.65% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISX5.L и HEAE.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) имеют волатильность 5.29% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISX5.L | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.18% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 13.19% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 18.28% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 18.60% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 18.77% | +3.20% |
Сравнение комиссий ISX5.L и HEAE.L
ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HEAE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISX5.L и HEAE.L
Ни ISX5.L, ни HEAE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISX5.L and HEAE.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.18% for HEAE.L.
ISX5.L is categorized as Europe Equities, while HEAE.L is Health & Biotech Equities. ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while HEAE.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.18% for HEAE.L.
Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и HEAE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор