Сравнение ISWIX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -0.89% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.66% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISWIX показывает доходность -0.89%, а JRLVX немного ниже – -0.92%. За последние 10 лет акции ISWIX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 5.17% против 10.19% соответственно.
ISWIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.17%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и JRLVX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISWIX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
ISWIX
JRLVX
Сравнение ISWIX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.80 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.72 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 8.20 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.64 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и JRLVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и JRLVX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.89% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и JRLVX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -32.53% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -11.23% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -25.64% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | -32.53% | +13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -6.13% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -4.61% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.36% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и JRLVX
Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 2.23%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 5.56% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 8.84% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 15.49% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 14.74% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 15.96% | -9.44% |