Сравнение ISWIX с JIEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. JIEHX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и JIEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и JIEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -0.89% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.37% |
JIEHX John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio | -1.41% | 20.12% | 15.37% | 18.47% | -18.03% | 18.48% | 16.08% | 25.00% | -8.22% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у JIEHX с доходностью -1.41%.
ISWIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.17%
JIEHX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и JIEHX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JIEHX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISWIX vs. JIEHX — Ранг доходности на риск
ISWIX
JIEHX
Сравнение ISWIX c JIEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | JIEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.79 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.73 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 8.07 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | JIEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и JIEHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и JIEHX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности JIEHX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.89% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
JIEHX John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio | 3.60% | 3.55% | 1.76% | 2.17% | 6.57% | 5.15% | 3.18% | 6.88% | 6.99% | 1.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и JIEHX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки JIEHX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и JIEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | JIEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -32.55% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -11.60% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -25.70% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -6.67% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -5.06% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.49% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и JIEHX
Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 2.23%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | JIEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 5.95% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 9.52% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 16.44% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 15.18% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 16.50% | -9.98% |