Сравнение ISWIX с ISOLX
ISWIX (Voya Solution Income Portfolio) and ISOLX (Voya Target In-Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds from Voya. Over the past 10 years, ISWIX returned 5.62%/yr vs 5.66%/yr for ISOLX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ISWIX charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ISOLX.
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и ISOLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISWIX показывает доходность 5.07%, а ISOLX немного выше – 5.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISWIX имеют среднегодовую доходность 5.62%, а акции ISOLX немного впереди с 5.66%.
ISWIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.62%
ISOLX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам ISWIX и ISOLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 5.07% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.66% |
ISOLX Voya Target In-Retirement Fund | 5.29% | 11.96% | 7.03% | 11.13% | -14.97% | 6.53% | 10.46% | 14.40% | -2.96% | 9.49% |
Correlation
The correlation between ISWIX and ISOLX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г. | 0.97 |
The correlation between ISWIX and ISOLX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWIX vs. ISOLX — Ранг доходности на риск
ISWIX
ISOLX
Сравнение ISWIX c ISOLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | ISOLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.55 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.39 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 15.49 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | ISOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.90 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и ISOLX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки ISOLX в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и ISOLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWIX | ISOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -19.02% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -4.54% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.47% | -6.37% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -19.02% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | -19.02% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -2.82% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.96% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и ISOLX
Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 1.89%, в то время как у Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWIX | ISOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 2.04% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 4.51% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 5.59% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 7.02% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.57% | 6.58% | -0.01% |
Сравнение комиссий ISWIX и ISOLX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISOLX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и ISOLX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что сопоставимо с доходностью ISOLX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOLX Voya Target In-Retirement Fund | 3.69% | 3.89% | 2.37% | 3.10% | 3.50% | 10.09% | 3.54% | 6.63% | 3.53% | 4.60% | 2.06% | 0.30% |
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.67% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ISWIX and ISOLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ISOLX has higher volatility (2.04%) compared to ISWIX (1.89%). In terms of maximum drawdown, ISWIX dropped -27.14% vs ISOLX's -19.02%.
ISOLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISWIX и ISOLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор