PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISWIX с ISOLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISWIX и ISOLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISWIX показывает доходность 5.07%, а ISOLX немного выше – 5.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISWIX имеют среднегодовую доходность 5.62%, а акции ISOLX немного впереди с 5.66%.


ISWIX

1 день
0.08%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.07%
6 месяцев
5.25%
1 год
13.03%
3 года*
9.58%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.62%

ISOLX

1 день
0.17%
1 месяц
2.40%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.62%
1 год
13.99%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.32%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWIX и ISOLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio
5.07%11.26%6.47%10.89%-14.74%6.70%12.19%13.37%-2.80%9.66%
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund
5.29%11.96%7.03%11.13%-14.97%6.53%10.46%14.40%-2.96%9.49%

Correlation

The correlation between ISWIX and ISOLX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г.

0.97

The correlation between ISWIX and ISOLX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Solution Income Portfolio

Voya Target In-Retirement Fund

Доходность на риск

ISWIX vs. ISOLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISWIX
Ранг доходности на риск ISWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина

ISOLX
Ранг доходности на риск ISOLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISOLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISOLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISOLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISOLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISOLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWIX c ISOLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISWIXISOLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.39

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

15.49

-0.72

ISWIX vs. ISOLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWIX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISOLX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWIX и ISOLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISWIXISOLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.87

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.90

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ISWIX и ISOLX

Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки ISOLX в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и ISOLX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISWIXISOLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-19.02%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-4.54%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.47%

-6.37%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-19.02%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.78%

-19.02%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-2.82%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.96%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWIX и ISOLX

Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 1.89%, в то время как у Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISWIXISOLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.04%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

4.51%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

5.59%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

7.02%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

6.58%

-0.01%

Сравнение комиссий ISWIX и ISOLX

ISWIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISOLX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWIX и ISOLX

Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что сопоставимо с доходностью ISOLX в 3.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund
3.69%3.89%2.37%3.10%3.50%10.09%3.54%6.63%3.53%4.60%2.06%0.30%
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio
3.67%3.85%2.99%4.17%17.41%6.86%2.76%5.10%5.54%2.79%2.38%6.99%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, ISWIX and ISOLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISOLX has higher volatility (2.04%) compared to ISWIX (1.89%). In terms of maximum drawdown, ISWIX dropped -27.14% vs ISOLX's -19.02%.

ISOLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWIX и ISOLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор