PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWD.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWD.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ISWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Islamic Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISWD.L returned 12.58%/yr vs 16.07%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ISWD.L charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности ISWD.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWD.L показывает доходность 20.06%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции ISWD.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 12.58% против 16.07% соответственно.

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
9.64%
С начала года
20.06%
6 месяцев
20.12%
1 год
38.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.13%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWD.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.06%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%5.11%17.98%-3.81%9.22%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%

Correlation

The correlation between ISWD.L and CSP1.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2010 г.

0.84

The correlation between ISWD.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISWD.L и CSP1.L

Секторы
ISWD.L
CSP1.L

Технологии

42.8%
38.0%

Промышленность

12.9%
7.9%

Энергетика

11.6%
3.4%

Здравоохранение

10.4%
8.4%

Сырьевые материалы

9.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.7%

Коммунальные услуги

1.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

0.4%
10.7%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Финансовые услуги

0.0%
11.3%

Технологии

ISWD.L
42.8%
CSP1.L
38.0%

Промышленность

ISWD.L
12.9%
CSP1.L
7.9%

Энергетика

ISWD.L
11.6%
CSP1.L
3.4%

Здравоохранение

ISWD.L
10.4%
CSP1.L
8.4%

Сырьевые материалы

ISWD.L
9.6%
CSP1.L
1.7%

Потребительский циклический сектор

ISWD.L
6.9%
CSP1.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

ISWD.L
3.7%
CSP1.L
4.7%

Коммунальные услуги

ISWD.L
1.1%
CSP1.L
2.2%

Коммуникационные услуги

ISWD.L
0.4%
CSP1.L
10.7%

Недвижимость

ISWD.L
0.2%
CSP1.L
1.9%

Финансовые услуги

ISWD.L
0.0%
CSP1.L
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

ISWD.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWD.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWD.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
2.73

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
3.66

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.51

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.98

4.07

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.95

14.99

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWD.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWD.L на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWD.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWD.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

2.73

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.03

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.09

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ISWD.L и CSP1.L

Максимальная просадка ISWD.L за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWD.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWD.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-25.48%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-7.12%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-20.77%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-20.77%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-25.48%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.24%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-3.32%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.94%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWD.L и CSP1.L

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ISWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWD.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.62%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

7.16%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

10.62%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

14.31%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

15.57%

-1.24%

Сравнение комиссий ISWD.L и CSP1.L

ISWD.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWD.L и CSP1.L

Дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Часто задаваемые вопросы

ISWD.L and CSP1.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

ISWD.L is categorized as Global Equities, while CSP1.L is S&P 500. ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.60% for ISWD.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWD.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор