Сравнение ISVL с CIEN
ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while CIEN (Ciena Corporation) is a stock. Over the past 5 years, ISVL returned 10.12%/yr vs 50.68%/yr for CIEN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и CIEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у CIEN с доходностью 99.54%.
ISVL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 27.06%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- —
CIEN
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- -14.86%
- С начала года
- 99.54%
- 6 месяцев
- 119.17%
- 1 год
- 541.74%
- 3 года*
- 124.31%
- 5 лет*
- 50.68%
- 10 лет*
- 36.28%
Сравнение доходности по годам ISVL и CIEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 7.99% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 7.69% |
CIEN Ciena Corporation | 99.54% | 175.76% | 88.42% | -11.71% | -33.77% | 43.04% |
Correlation
The correlation between ISVL and CIEN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between ISVL and CIEN shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVL vs. CIEN — Ранг доходности на риск
ISVL
CIEN
Сравнение ISVL c CIEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVL | CIEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.76 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 21.37 | -19.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 100.03 | -91.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVL | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 8.23 | -6.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.05 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.07 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и CIEN
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки CIEN в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и CIEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVL | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -99.51% | +69.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -25.57% | +13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -45.51% | +32.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -49.54% | +19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -55.41% | +52.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -87.11% | +80.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 5.45% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и CIEN
Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 4.21%, в то время как у Ciena Corporation (CIEN) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVL | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 25.17% | -20.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 55.99% | -43.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 66.51% | -51.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 48.49% | -31.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 44.33% | -27.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и CIEN
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как CIEN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIEN Ciena Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.49% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
ISVL and CIEN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIEN has higher volatility (25.17%) compared to ISVL (4.21%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs CIEN's -99.51%.
CIEN currently has the higher Sharpe Ratio (8.23 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVL и CIEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор