Сравнение ISUL с INTW
ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ISUL и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUL показывает доходность -53.77%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 741.14%.
ISUL
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -17.32%
- С начала года
- -53.77%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 11.01%
- С начала года
- 741.14%
- 6 месяцев
- 775.21%
- 1 год
- 1,708.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUL и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -53.77% | 55.46% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 741.14% | -6.32% |
Correlation
The correlation between ISUL and INTW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUL vs. INTW — Ранг доходности на риск
ISUL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение ISUL c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUL | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 35.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 79.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUL и INTW
Максимальная просадка ISUL за все время составила -57.63%, примерно равная максимальной просадке INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUL | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -60.58% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.63% | -13.43% | -44.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -29.61% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUL и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUL | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.60% | 150.16% | -84.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.60% | 148.67% | -83.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.60% | 148.67% | -83.07% |
Сравнение комиссий ISUL и INTW
И ISUL, и INTW имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUL и INTW
Ни ISUL, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISUL and INTW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISUL and INTW have the same expense ratio: 1.50% per year.
ISUL and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для ISUL и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор