Сравнение ISUL с AMDL
ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. ISUL is actively managed, while AMDL is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ISUL charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности ISUL и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUL показывает доходность -54.46%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 282.51%.
ISUL
- 1 день
- 7.11%
- 1 месяц
- -8.67%
- 6 месяцев
- -49.59%
- С начала года
- -54.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 241.84%
- С начала года
- 282.51%
- 1 год
- 455.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUL и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -54.46% | 55.46% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 282.51% | -0.96% |
Correlation
The correlation between ISUL and AMDL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUL vs. AMDL — Ранг доходности на риск
ISUL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDL
Сравнение ISUL c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUL | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUL и AMDL
Максимальная просадка ISUL за все время составила -62.78%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.78% | -88.63% | +25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | -28.12% | -30.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -46.83% | +18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUL и AMDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.90% | 137.54% | -69.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.90% | 119.34% | -51.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.90% | 119.34% | -51.44% |
Сравнение комиссий ISUL и AMDL
ISUL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUL и AMDL
Ни ISUL, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISUL and AMDL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDL is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for ISUL.
ISUL and AMDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for ISUL and 1.07% for AMDL.
Подберите оптимальное распределение для ISUL и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор