PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTM с B4NQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISTM с B4NQ.DE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ISTM (iShares Strategic Metals ETF) and B4NQ.DE (BNPP Kupfer (TR) ETC) are both exchange-traded funds - ISTM is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while B4NQ.DE is a Metals fund tracking the LME Copper Futures. Both are passively managed. Over the past year, ISTM returned 33.87% vs 40.91% for B4NQ.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISTM charges 0.49%/yr vs 0.90%/yr for B4NQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ISTM и B4NQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISTM торгуется в USD, в то время как B4NQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения B4NQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISTM показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у B4NQ.DE с доходностью 7.41%.

ISTM

1 день
-4.39%
1 месяц
-13.18%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
33.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

B4NQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.32%
С начала года
7.41%
6 месяцев
11.34%
1 год
40.91%
3 года*
18.41%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISTM и B4NQ.DE

2026 (YTD)202520242023
ISTM
iShares Strategic Metals ETF		-1.41%54.07%6.95%2.69%
B4NQ.DE
BNPP Kupfer (TR) ETC		7.41%44.12%4.83%5.09%

Correlation

The correlation between ISTM and B4NQ.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.72

The correlation between ISTM and B4NQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Strategic Metals ETF

BNPP Kupfer (TR) ETC

Часто сравнивают с ISTM:
ISTM с DBBISTM с WDIGISTM с CPERISTM с IWMISTM с SOXXISTM с TLTISTM с SCOP
Часто сравнивают с B4NQ.DE:
B4NQ.DE с BNQV.DEB4NQ.DE с B4NB.DEB4NQ.DE с BNQP.DEB4NQ.DE с 0GZD.DEB4NQ.DE с ALUM.LB4NQ.DE с 0GZB.DEB4NQ.DE с ASRE.DE

Доходность на риск

ISTM vs. B4NQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTM
Ранг доходности на риск ISTM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
B4NQ.DE
Ранг доходности на риск B4NQ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B4NQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B4NQ.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B4NQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B4NQ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B4NQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTM c B4NQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISTMB4NQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.81

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.55

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.28

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

10.64

-7.09

ISTM vs. B4NQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTM на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа B4NQ.DE равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTM и B4NQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISTM и B4NQ.DE

Максимальная просадка ISTM за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки B4NQ.DE в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTM и B4NQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISTMB4NQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-34.28%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-12.43%

-10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.47%

-4.93%

-17.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-12.87%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

3.84%

+5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTM и B4NQ.DE

iShares Strategic Metals ETF (ISTM) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что ISTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B4NQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISTMB4NQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

4.55%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.97%

19.02%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.65%

22.46%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

22.26%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

21.06%

+3.31%

Сравнение комиссий ISTM и B4NQ.DE

ISTM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии B4NQ.DE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTM и B4NQ.DE

Дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%, тогда как B4NQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
B4NQ.DE
BNPP Kupfer (TR) ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%
ISTM
iShares Strategic Metals ETF		14.99%14.78%29.62%1.02%

Часто задаваемые вопросы

ISTM and B4NQ.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for B4NQ.DE.

ISTM is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while B4NQ.DE is Metals. ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while B4NQ.DE tracks LME Copper Futures. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.49% for ISTM and 0.90% for B4NQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISTM и B4NQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор