PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с XIGS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISTB с XIGS.TO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO).

ISTB и XIGS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. XIGS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и XIGS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISTB и XIGS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.23%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.88%
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-1.54%9.85%-4.44%7.79%-12.18%-2.46%
Разные валюты инструментов

ISTB торгуется в USD, в то время как XIGS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIGS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у XIGS.TO с доходностью -1.54%.

ISTB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.19%
3 года*
4.74%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.33%

XIGS.TO

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.96%
3 года*
2.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с SHYISTB с IMTBISTB с IAGGISTB с FIBR
Часто сравнивают с XIGS.TO:
XIGS.TO с XSTH.TOXIGS.TO с RATE.TOXIGS.TO с ZCS.TOXIGS.TO с CBH.TOXIGS.TO с XSB.TOXIGS.TO с XIG.TOXIGS.TO с ZCM.TO

Сравнение комиссий ISTB и XIGS.TO

ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XIGS.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

ISTB vs. XIGS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XIGS.TO
Ранг доходности на риск XIGS.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIGS.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIGS.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIGS.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIGS.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIGS.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c XIGS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBXIGS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.89

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.39

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.16

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

1.50

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.03

3.89

+10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. XIGS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа XIGS.TO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и XIGS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBXIGS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.89

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.13

+0.97

Корреляция

Корреляция между ISTB и XIGS.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и XIGS.TO

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности XIGS.TO в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.32%4.10%3.71%3.03%1.75%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и XIGS.TO

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки XIGS.TO в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и XIGS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ISTBXIGS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-10.12%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.60%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.93%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-2.99%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.45%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и XIGS.TO

Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.79%, в то время как у iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIGS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISTBXIGS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.81%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

3.83%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

6.30%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

7.75%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

7.75%

-5.25%