PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIGS.TO с RATE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIGS.TO с RATE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) и Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO).

XIGS.TO и RATE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIGS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XIGS.TO и RATE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) и Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIGS.TO и RATE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-0.32%4.82%3.76%5.39%-5.89%-0.97%
RATE.TO
Arrow EC Income Advantage Alternative Fund		-0.57%4.60%7.87%13.19%3.24%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, XIGS.TO показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у RATE.TO с доходностью -0.57%.

XIGS.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.81%
3 года*
3.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

RATE.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.16%
3 года*
7.56%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Arrow EC Income Advantage Alternative Fund

Часто сравнивают с XIGS.TO:
XIGS.TO с XSTH.TOXIGS.TO с ISTBXIGS.TO с ZCS.TOXIGS.TO с CBH.TOXIGS.TO с XSB.TOXIGS.TO с XIG.TOXIGS.TO с ZCM.TO
Часто сравнивают с RATE.TO:
RATE.TO с RPF.TORATE.TO с PINC.TORATE.TO с ZMMK.TORATE.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий XIGS.TO и RATE.TO

XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XIGS.TO vs. RATE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIGS.TO
Ранг доходности на риск XIGS.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIGS.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIGS.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIGS.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIGS.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIGS.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RATE.TO
Ранг доходности на риск RATE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RATE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIGS.TO c RATE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) и Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIGS.TORATE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.03

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.83

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

12.37

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIGS.TO vs. RATE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIGS.TO на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RATE.TO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIGS.TO и RATE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIGS.TORATE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.36

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.82

-0.41

Корреляция

Корреляция между XIGS.TO и RATE.TO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIGS.TO и RATE.TO

Дивидендная доходность XIGS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности RATE.TO в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.32%4.10%3.71%3.03%1.75%0.84%0.00%0.00%0.00%
RATE.TO
Arrow EC Income Advantage Alternative Fund		4.27%4.60%5.68%7.43%4.97%3.52%2.98%2.99%2.32%

Просадки

Сравнение просадок XIGS.TO и RATE.TO

Максимальная просадка XIGS.TO за все время составила -10.12%, что меньше максимальной просадки RATE.TO в -14.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIGS.TO и RATE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XIGS.TORATE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.12%

-14.01%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-1.13%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.13%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-0.81%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.26%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XIGS.TO и RATE.TO

iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что XIGS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RATE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIGS.TORATE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.80%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

1.83%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

2.34%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

4.06%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

5.81%

-2.47%