Сравнение ISSB с XRMI
ISSB (IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. ISSB is actively managed, while XRMI is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISSB charges 1.14%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности ISSB и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISSB
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 3.42%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISSB и XRMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | -23.36% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 3.35% |
Correlation
The correlation between ISSB and XRMI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSB vs. XRMI — Ранг доходности на риск
ISSB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRMI
Сравнение ISSB c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISSB | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISSB и XRMI
Максимальная просадка ISSB за все время составила -35.29%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSB и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSB | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.29% | -15.31% | -19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -0.03% | -26.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -5.80% | -13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSB и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSB | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.79% | 5.54% | +51.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.79% | 6.87% | +49.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.79% | 6.87% | +49.92% |
Сравнение комиссий ISSB и XRMI
ISSB берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSB и XRMI
Дивидендная доходность ISSB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что меньше доходности XRMI в 12.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.51% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
ISSB and XRMI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.14% for ISSB.
XRMI has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 10.47% for ISSB.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Global X. Their fees differ too: 1.14% for ISSB and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для ISSB и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор