Сравнение ISSB с PBP
ISSB (IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. ISSB is actively managed, while PBP is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISSB charges 1.14%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности ISSB и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISSB
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -16.86%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам ISSB и PBP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | -20.27% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.70% |
Correlation
The correlation between ISSB and PBP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSB vs. PBP — Ранг доходности на риск
ISSB
PBP
Сравнение ISSB c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISSB | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.35 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок ISSB и PBP
Максимальная просадка ISSB за все время составила -29.67%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSB и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSB | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.67% | -43.43% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.10% | -0.04% | -23.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -6.69% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSB и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSB | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 6.87% | +51.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.70% | 11.86% | +46.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.70% | 13.66% | +45.04% |
Сравнение комиссий ISSB и PBP
ISSB берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSB и PBP
Дивидендная доходность ISSB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности PBP в 11.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | 7.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.14% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
ISSB and PBP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.14% for ISSB.
PBP has the higher dividend yield at 11.14%, compared with 7.79% for ISSB.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Invesco. Their fees differ too: 1.14% for ISSB and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для ISSB и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор