Сравнение ISSB с FYEE
ISSB (IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISSB charges 1.14%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности ISSB и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISSB
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISSB и FYEE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | -23.36% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 9.47% |
Correlation
The correlation between ISSB and FYEE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSB vs. FYEE — Ранг доходности на риск
ISSB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYEE
Сравнение ISSB c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISSB | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISSB и FYEE
Максимальная просадка ISSB за все время составила -35.29%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSB и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSB | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.29% | -18.79% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -0.47% | -26.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -2.19% | -16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSB и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSB | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.79% | 10.39% | +46.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.79% | 13.80% | +42.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.79% | 13.80% | +42.99% |
Сравнение комиссий ISSB и FYEE
ISSB берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSB и FYEE
Дивидендная доходность ISSB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности FYEE в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | 10.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISSB and FYEE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.14% for ISSB.
ISSB has the higher dividend yield at 10.47%, compared with 8.39% for FYEE.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Fidelity. Their fees differ too: 1.14% for ISSB and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для ISSB и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор