PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRA с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRA с SMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISRA (VanEck Israel ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ISRA is a Global Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, ISRA returned 41.47% vs 131.85% for SMHX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISRA charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.

Доходность

Сравнение доходности ISRA и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Israel ETF (ISRA) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRA показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 74.81%.

ISRA

1 день
0.39%
1 месяц
-2.52%
С начала года
14.50%
6 месяцев
16.99%
1 год
41.47%
3 года*
26.23%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRA и SMHX

2026 (YTD)20252024
ISRA
VanEck Israel ETF		14.50%36.98%14.42%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%

Correlation

The correlation between ISRA and SMHX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.57

The correlation between ISRA and SMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISRA и SMHX

Секторы
ISRA
SMHX

Финансовые услуги

38.3%

-

Технологии

22.2%
100.0%

Здравоохранение

11.8%

-

Промышленность

10.5%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Недвижимость

4.7%

-

Энергетика

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

ISRA
38.3%
SMHX

-

Технологии

ISRA
22.2%
SMHX
100.0%

Здравоохранение

ISRA
11.8%
SMHX

-

Промышленность

ISRA
10.5%
SMHX

-

Коммунальные услуги

ISRA
5.0%
SMHX

-

Недвижимость

ISRA
4.7%
SMHX

-

Энергетика

ISRA
2.1%
SMHX

-

Потребительский циклический сектор

ISRA
1.9%
SMHX

-

Коммуникационные услуги

ISRA
1.8%
SMHX

-

Потребительский защитный сектор

ISRA
1.5%
SMHX

-

Сырьевые материалы

ISRA
0.2%
SMHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Israel ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

ISRA vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRA c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRASMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
4.06

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
4.32

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

7.78

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

21.87

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRA vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRA на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRA и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRASMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

4.06

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.89

-1.42

Просадки

Сравнение просадок ISRA и SMHX

Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRASMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-38.53%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-17.06%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-2.03%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-7.32%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

6.05%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRA и SMHX

Текущая волатильность для VanEck Israel ETF (ISRA) составляет 5.18%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что ISRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRASMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

12.19%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

25.18%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

32.71%

-11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

39.96%

-18.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

39.96%

-19.05%

Сравнение комиссий ISRA и SMHX

ISRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRA и SMHX

Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SMHX в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRA
VanEck Israel ETF		1.29%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISRA and SMHX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (12.19%) compared to ISRA (5.18%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs SMHX's -38.53%.

On 1-year performance, SMHX leads with 131.85% vs 41.47% for ISRA. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ISRA has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 131.85% return vs 41.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for ISRA.

ISRA has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.01% for SMHX.

ISRA is categorized as Global Equities, while SMHX is Semiconductors. ISRA tracks BlueStar Israel Global Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.59% for ISRA and 0.35% for SMHX.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRA и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор