PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISPY с CHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с CHY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and CHY (Calamos Convertible and High Income Closed Fund) are both funds - ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index, while CHY is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. ISPY is passively managed, while CHY is actively managed. Over the past year, ISPY returned 20.55% vs 31.38% for CHY. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ISPY charges 0.55%/yr vs 2.64%/yr for CHY.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и CHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у CHY с доходностью 19.99%.

ISPY

1 день
0.06%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
9.97%
С начала года
10.94%
1 год
20.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.53%

CHY

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
16.99%
С начала года
19.99%
1 год
31.38%
3 года*
15.74%
5 лет*
5.46%
10 лет*
11.70%
Всё время*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CHY

Calamos Convertible and High Income Closed Fund
$2.77M$2.58M$2.55M

ISPY

ProShares S&P 500 High Income ETF
$3.69M$4.03M$4.91M

Сравнение доходности по годам ISPY и CHY

2026 (YTD)202520242023
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		10.94%13.15%21.31%0.35%
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		19.99%3.97%17.24%0.49%

Correlation

The correlation between ISPY and CHY is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.60

The correlation between ISPY and CHY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

Calamos Convertible and High Income Closed Fund

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI
Часто сравнивают с CHY:
CHY с CHICHY с CCVIXCHY с CHYDXCHY с BINCCHY с SMHCHY с ADXCHY с VOO

Доходность на риск

ISPY vs. CHY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CHY
Ранг доходности на риск CHY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISPY c CHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISPYCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.80

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.43

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.76

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

11.27

-1.77

ISPY vs. CHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHY равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и CHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISPY и CHY

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки CHY в -60.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и CHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-60.53%

+43.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-11.42%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.27%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-9.06%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.79%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и CHY

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 3.96%, в то время как у Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.14%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

15.04%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

17.51%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

19.52%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

23.33%

-9.58%

Сравнение комиссий ISPY и CHY

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CHY в 2.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и CHY

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности CHY в 9.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		9.28%10.61%9.88%10.46%11.37%7.42%7.14%8.72%12.13%10.13%11.37%11.42%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.99%8.56%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISPY and CHY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHY has higher volatility (6.14%) compared to ISPY (3.96%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs CHY's -60.53%.

CHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и CHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор