Сравнение ISPY с CHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY).
ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. CHY - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 28 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ISPY и CHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и CHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 21.31% | 1.65% |
CHY Calamos Convertible and High Income Closed Fund | 0.11% | 3.97% | 17.24% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у CHY с доходностью 0.11%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHY
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и CHY
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CHY в 2.64%.
Доходность на риск
ISPY vs. CHY — Ранг доходности на риск
ISPY
CHY
Сравнение ISPY c CHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | CHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.27 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.80 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.00 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 9.39 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | CHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.27 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.37 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и CHY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и CHY
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности CHY в 10.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHY Calamos Convertible and High Income Closed Fund | 10.78% | 10.61% | 9.88% | 10.46% | 11.37% | 7.42% | 7.14% | 8.72% | 12.13% | 10.13% | 11.37% | 11.42% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и CHY
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки CHY в -60.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и CHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | CHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -60.53% | +43.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -11.42% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -6.90% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -9.16% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.43% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и CHY
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 5.14%, в то время как у Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | CHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 8.04% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 12.12% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 17.36% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 19.17% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 23.14% | -9.43% |